<<
>>

Глава XIII. ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ

В настоящей главе рассматривается вопрос страхования пози­ций хеджера фьючерсными контрастами. Вначале мы сформули­руем общее понятие хеджирования, проанализируем технику хеджирования продажей и покупкой фьючерсного контракта, оха­рактеризуем базисный риск и определим коэффициент хеджиро­вания. После этого представим примеры хеджирования фьючерсными контрактами на фондовый индекс, облигацию и валюту.

<< | >>
Источник: Буренин А.Н.. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — М.:Тривола,1994. — 232с.. 1994

Еще по теме Глава XIII. ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ:

  1. Содержание
  2. СОДЕРЖАНИЕ
  3. Глава XIII. ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ