<<
>>

9.2.1. Верхняя граница премии европейских и американских опционов колл и пут

Для европейского опциона колл верхняя граница премии равна:

ce ≤ S – D,

где D – приведенная стоимость дивиденда к моменту заключения контракта. Дивиденд дисконтируется под ставку без риска r.

Для американского опциона колл и европейского и американского опционов пут верхние границы аналогичны рассмотренным случаям, когда по акциям не выплачивались дивиденды.

<< | >>
Источник: Селищева А. С.. Лекции «Производные финансовые инструменты» Селищева А. С. www.selishchev.com Последнее обновление – 11.07.2009. 2009

Еще по теме 9.2.1. Верхняя граница премии европейских и американских опционов колл и пут:

  1. 9.1.3. Верхняя граница премии американского и европейского опционов колл
  2. 9.1.4. Верхняя граница премии опционов пут
  3. 9.1.4.2. Верхняя граница премии европейского опциона пут
  4. 9.1.5. Нижняя граница премии европейского опциона колл
  5. 9.1.6. Нижняя граница премии европейского опциона пут
  6. 9.2.1. Верхняя граница премии европейских и американских опционов колл и пут
  7. 9.2.2. Нижняя граница премии европейского и американского опционов колл
  8. 9.2.3. Нижняя граница премии европейского и американского опционов пут
  9. 2.3. ЕВРОПЕЙСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ ОПЦИОНЫ
  10. 7.1.3. Верхняя граница премии американского и европейского опционов колл
  11. 7.1.4. Верхняя граница премии американского и европейского опционов пут
  12. Верхняя граница премии европейского опциона пут
  13. 7.2.1. Верхняя граница премии европейских и американских опционов колл и пут