А.Н. Балабушкин. ОПЦИОНЫ и ФЬЮЧЕРСЫ. 2004

Методическое пособие

<< | >>

↑

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ФОРВАРДНЫЕ И ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

1.1. ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.2. ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ

1.3. СПОСОБЫ РАСЧЕТА ПО ФОРВАРДНЫМ И ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТАМ

1.4. ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА

1.5. РАСЧЕТНЫЕ КОНТРАКТЫ

ГЛАВА 2. ОПЦИОНЫ - ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 ОПЦИОНЫ КОЛЛ И ПУТ

2.2 ПРЕМИЯ ПО ОПЦИОНУ

2.3. ЕВРОПЕЙСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ ОПЦИОНЫ

2.4. КЛАССЫ И СЕРИИ ОПЦИОНОВ

2.5. ГРАФИКИ ПРИБЫЛЕЙ/УБЫТКОВ ПО ОПЦИОНАМ НА ДАТУ ЭКСПИРАЦИИ

2.6. ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ

2.7. СПОСОБЫ РАСЧЕТА ПО ОПЦИОНАМ

2.8. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЦИОНОВ

ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЙ

3.1. НЕПРЕРЫВНО НАЧИСЛЯЕМАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

3.2. МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ БАЗИСНОГО АКТИВА

3.3. ТИПЫ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

3.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ EWMA, GARCH

ГЛАВА 4. СТОИМОСТЬ ФОРВАРДНЫХ И ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ

4.1. ФОРВАРДНЫЕ КОНТРАКТЫ

4.2. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

4.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ ОПЦИОНОВ С УПЛАТОЙ И БЕЗ УПЛАТЫ ПРЕМИИ

ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ

5.1. «ВЕРОЯТНОСТНЫЙ» ПОДХОД

5.2. БИНОМИАЛЬНЫЙ МЕТОД

6.1. ЕВРОПЕИСКИИ ОПЦИОН КОЛЛ НА БЕЗДИВИДЕНДНУЮ АКЦИЮ

6.2. ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

6.3. МОДИФИКАЦИИ ФОРМУЛЫ БЛЭКА-ШОУЛСА

6.4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЦИОН ПУТ

ГЛАВА 7. ГРАФИКИ СТОИМОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ ОПЦИОНОВ

7.1. ЕВРОПЕЙСКИЕ ОПЦИОНЫ НА ФЬЮЧЕРС БЕЗ УПЛАТЫ ПРЕМИИ

7.2. ЕВРОПЕЙСКИЕ ОПЦИОНЫ С УПЛАТОЙ ПРЕМИИ

ГЛАВА 8. АМЕРИКАНСКИЕ ОПЦИОНЫ

8.1. БИНОМИАЛЬНЫЙ МЕТОД

8.2. КВАДРАТИЧНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ

ГЛАВА 9. СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

9.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ

9.3. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОПЦИОНОВ

9.5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ГЛАВА 10. ОПЦИОННАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

10.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10.2. КРИВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

10.3. ОПЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ

10.4. ПРИМЕР ДИНАМИЧЕСКОГО ХЕДЖА II

ГЛАВА 11. ОСНОВНЫЕ СПРЭДЫ И КОМБИНАЦИИ ОПЦИОНОВ

В конверсии и реверсии фьючерсная позиция

ГЛАВА 12. ХЕДЖИРОВАНИЕ

12.1. ХЕДЖ С ИСПОЛНЕНИЕМ СРОЧНОГО КОНТРАКТА

12.2. БАЗИС

12.3. EFP - СДЕЛКИ

12.4. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ НА ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Формирование синтетической облигации

ГЛАВА 13. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Книги и учебники по дисциплине Финансовые рынки:

- Биржи - Валютная система - Государственные и муниципальные финансы в России - Государственный и муниципальный заказ - Государственный финансовый контроль - Державні і муніципальні фінанси в Україні - Инвестиционное право - Лизинг - Основы финансов - Рынок ценных бумаг - Таможенные платежи - Управление капиталом - Финансовое право - Финансовые пирамиды - Финансовые расчеты - Финансовые риски - Финансовые рынки - Финансовый анализ - Финансовый кризис - Финансовый учет - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Финансы, денежное обращение и кредит -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -