§2. Порядок применения математического аппарата.

Пусть задана (р х п) - матрица наблюдений случайной векторной ® переменной X = [A√, ..., Jζ,]^τ с вектором средних ∕ Λ₂> ... ≥ 0.

Y = ∑U. (3.15)

Используя формулу (3.10), найдем дисперсию этой главной компоненты: σ²r, =φ_i^τK_xφ_λ =∑∑φ_uφ_rxM[(X_x -μ_x)(X_x -μ₁)^r] (3.16)

r=l /=1

Потребуем, чтобы первая компонента Y_} имела наибольшую дисперсию при условии сохранения ортогональности векторов матрицы Ф. Тогда задача нахождения наилучшего преобразования φι сводится к нахождению максимума

ж функции:

x=Φ'κ_xφ_x при условии:

(3.17)

(3.18)

(f⅛‰¾) = ∑