Моделирование случайных величин с показательным распределением

Пусть имеется случайная величина х с показательным распределением. Функция распределения имеет вид

где λ - параметр распределения.

Применив метод обратной функции, получим

откуда

Учитывая, что случайная величина (1 - z) имеет также равномерное распределение в интервале (0,1), соотношение (3) можно заменить соотношением

2.2.3.