<<
>>

Управление риском

Роль системного подхода к оценке кредитных рисков часто недооценивается в российских банках. Задача построения автоматизированной системы управления корпоративными кредитными рисками идет далеко не на первом месте среди приоритетных направлений развития.
Во многом это можно объяснить недостаточностью методического и практического опыта в этой области, о начале развития которой в нашей стране можно говорить только с начала 1990-х годов.

Основой создания качественных кредитных активов является функциони-рование в банке системы управления кредитными рисками, основанной на следующих принципах:

принцип количественной оценки принимаемых рисков;

принцип ограничения величины непредвиденных потерь с заданной вероятностью на определенный срок, покрываемых капиталом;

принцип фондирования ожидаемых потерь по кредитному риску за счет рисковых надбавок;

принцип постоянного мониторинга принятого кредитного риска и контроля используемых процедур.

Управление риском происходит на трех уровнях: Индивидуальный уровень

Индивидуальный уровень управления кредитным риском подразумевает анализ, оценку и разумное снижение рисков по конкретной сделке. Индивидуальное управление кредитным риском осуществляется, как правило, для сделок, не подпадающих под агрегированный уровень.

Агрегированный уровень

Агрегированный уровень управления кредитным риском подразумевает разработку программ и выработку критериев, которым должна соответство-вать сделка, что позволяет ограничивать величину принимаемых банком рисков. Управление кредитным риском на агрегированным уровне осуществляется, как правило, для типовых сделок с объемом кредитного риска, не превышающим установленной величины.

Портфельный уровень

Управление кредитным риском на уровне портфеля подразумевает под собой оценку совокупного кредитного риска, его концентрации, динамики и т.п., а также выработку предложений по установлению лимитов и управленческих решений в целях снижения риска.

Для каждого уровня используются различные методы оценки риска и методы управления им.

Факторы, повышающие кредитный риск

концентрация кредитного риска, которая проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников кредитной организации либо к отдельным отраслям экономики, либо к одному геогра-фическому региону или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем же экономическим факторам;

большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;

концентрация деятельности банка в мало изученных, новых нетрадици-онных сферах;

внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов;

большой удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк располагает недостаточной информацией;

либеральная кредитная политика банка (предоставление кредитов без наличия необходимой информации, например, комплексного анализа финансового положения клиента);

не обеспеченные ссуды или принятие в залог низколиквидного обеспечения.

<< | >>
Источник: Костюченко Наталья Сергеевна. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Скифия»,2010.- 440 с.. 2010

Еще по теме Управление риском:

  1. 3.2. Концепция управления банковскими рисками, возникающими при ипотечном жилищном кредитовании населения
  2. Этап 2. Управление риском в системе «банк—клиент»
  3. 4.2. Принципы управления кредитным риском
  4. 14. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПРИ ПОМОЩИ FRA, ФЬЮЧЕРСОВ И СВОПОВ
  5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ И ОСНОВАННЫХ НА НИХ ИНСТРУМЕНТОВ
  6. Управление риском
  7. Управление риском
  8. Управление риском
  9. Управление риском
  10. Управление риском
  11. Управление риском
  12. Система управления банковскими рисками
  13. 16.3. СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
  14. Управление риском
  15. Новикова Т.Г.ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ
  16. Управление риском
  17. Содержание процесса стратегического управления финансовыми рисками
  18. 5.2. Адаптация управления банковскими рисками
  19. Методы управления финансовым риском