Управление риском

Основой создания качественных кредитных активов является функциони-рование в банке системы управления кредитными рисками, основанной на следующих принципах:

принцип количественной оценки принимаемых рисков;

принцип ограничения величины непредвиденных потерь с заданной вероятностью на определенный срок, покрываемых капиталом;

принцип фондирования ожидаемых потерь по кредитному риску за счет рисковых надбавок;

принцип постоянного мониторинга принятого кредитного риска и контроля используемых процедур.

Управление риском происходит на трех уровнях: Индивидуальный уровень

Индивидуальный уровень управления кредитным риском подразумевает анализ, оценку и разумное снижение рисков по конкретной сделке. Индивидуальное управление кредитным риском осуществляется, как правило, для сделок, не подпадающих под агрегированный уровень.

Агрегированный уровень

Агрегированный уровень управления кредитным риском подразумевает разработку программ и выработку критериев, которым должна соответство-вать сделка, что позволяет ограничивать величину принимаемых банком рисков. Управление кредитным риском на агрегированным уровне осуществляется, как правило, для типовых сделок с объемом кредитного риска, не превышающим установленной величины.

Портфельный уровень

Управление кредитным риском на уровне портфеля подразумевает под собой оценку совокупного кредитного риска, его концентрации, динамики и т.п., а также выработку предложений по установлению лимитов и управленческих решений в целях снижения риска.

Для каждого уровня используются различные методы оценки риска и методы управления им.

Факторы, повышающие кредитный риск

концентрация кредитного риска, которая проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников кредитной организации либо к отдельным отраслям экономики, либо к одному геогра-фическому региону или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем же экономическим факторам;

большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;

концентрация деятельности банка в мало изученных, новых нетрадици-онных сферах;

внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов;

большой удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк располагает недостаточной информацией;

либеральная кредитная политика банка (предоставление кредитов без наличия необходимой информации, например, комплексного анализа финансового положения клиента);

не обеспеченные ссуды или принятие в залог низколиквидного обеспечения.