<<
>>

Расчет риска в соответствии с Положением ЦБ РФ №313-П

Величина рыночного риска включается в расчет норматива достаточности собственных средств (капитала) банка в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков». Порядок расчета кредитными организациями размера рыночных рисков предусмотрен Положением ЦБ РФ «О порядке расчета кредитными органи-зациями величины рыночного риска» от 14.11.2007 г. N 313-П. Совокупная величина рыночного риска рассчитывается по формуле:

РР = 12,5 * (ПР + ФР) + ВР,

где:

РР — совокупная величина рыночного риска;

ПР — величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок (далее — процентный риск); ФР — величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги;

ВР — величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах.

<< | >>
Источник: Костюченко Наталья Сергеевна. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Скифия»,2010.- 440 с.. 2010

Еще по теме Расчет риска в соответствии с Положением ЦБ РФ №313-П:

  1. 2.2.3 РИСК ЛИКВИДНОСТИ
  2. 3.1 Система оптимизации рисков
  3. 2.5 МЕТОДЫ РАСЧЕТА РИСКОВ
  4. 2.2. Организация мониторинга кредитного риска ссуды и кредитного портфеля банка.
  5. 3. ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНОВ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА
  6. Собственные средства
  7. 7.6. Межбанковские расчеты
  8. 4.7. Управление процентным риском
  9. Финансовое положение заемщика
  10. Расчет риска в соответствии с Положением ЦБ РФ №313-П
  11. Методы снижения риска
  12. 2.7.2. Расчет лимита кредитования (риска)
  13. 11. Безналичные расчеты
  14. Финансовый рынок и вероятностные основы моделирования финансового рынка и расчета рисков платежных обязательств.
  15. Пассивные операции банков
  16. Учет денежных средств в расчетных операциях
  17. 2.2.5. Риски, связанные с основными положениями внешнеэкономического договора
  18. 4.3. РАСЧЕТЫ РИСКОВ ВЭО