<<
>>

Минимизация кредитного риска: способы и механизмы

Минимизировать риски возможно как на этапе рассмотрения проекта, так и непосредственно в процессе кредитования (в период действия кре-дитного договора). В данной главе рассмотрены способы минимизации риска на каждом этапе его возникновения, когда реальных убытков еще нет. Процедура работы с просроченной задолженностью, то есть минимизация уже воплотившихся рисков, приведших к реальным убыткам банка, подробно не рассматривается в рамках данной книге. Данному вопросу будет посвящена отдельная книга.

Самое сложное в процессе минимизации риска — это определить тот уровень риска, который банк готов принять.

Для определения величины кре-дитного риска, т.е. наиболее вероятного размера возможных потерь, которые могут возникнуть в будущем, предлагаю ввести следующие определе-ния.

Умеренный риск означает, что предоставление кредита на предложенных условиях возможно, так как риски невозврата практически отсутствуют.

Повышенный риск означает, что предоставление кредита на предложенных условиях возможно, но вероятность потерь (невозврат кредита) составляет до 50% в зависимости от количества и степени влияния негативных факторов.

Высокий риск означает, что предоставление кредита на предложенных заемщиком/кредитным подразделением условиях крайне рискованно и возможно только при изменении условий кредитования, т. е. с применени-ем способов, нивелирующих риски. Вероятность потерь (невозврат кредита) при высоком уровне риска превышает 50% в зависимости от количества и влияния негативных факторов.

Критический риск означает, что предоставление кредита невозможно ни на каких условиях, так как вероятность потерь (невозврат кредита) очень высокая.

Можно выделить несколько стоп-показателей, при которых банк с высокой вероятностью откажет в кредитовании:

отрицательное заключение службы экономической безопасности;

наличие претензий к расчетному или валютному счету заемщика в виде не оплаченных в срок расчетных документов — наличие картотеки №2;

наличие у клиента чистого убытка или непокрытого убытка нарастаю-щим итогом, не предусмотренных инвестиционной программой/планом доходов и расходов, более чем за два последних отчетных периода;

совокупный размер обязательств по займам и кредитам превышает полугодовую выручку;

сокращение торговой выручки за последние два отчетных периода более чем на 25% или более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

срок деятельности заемщика составляет менее 6 месяцев.

<< | >>
Источник: Костюченко Наталья Сергеевна. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Скифия»,2010.- 440 с.. 2010

Еще по теме Минимизация кредитного риска: способы и механизмы:

  1. 3.2. Концепция управления банковскими рисками, возникающими при ипотечном жилищном кредитовании населения
  2. 3.2.2. Управление ипотечным процентным риском
  3. Расчетно-аналитический способ
  4. 2.1. Организация банковского контроля в процессе диагностики кредитного риска клиента и кредитного портфеля банка.
  5. Депозитная ставка
  6. 5.10.1. Зарубежный опыт страхования депозитов
  7. Контроль риска
  8. Глава 4. Минимизация кредитного риска: способы и механизмы
  9. Минимизация кредитного риска: способы и механизмы
  10. 3.2. Использование внебюджетных источников
  11. Механизмы нейтрализации финансовых рисков
  12. Понятие, стороны, форма, содержание договора банковского кредитования
  13. 5.2. Адаптация управления банковскими рисками
  14. 3.4. Банковский лизинг: экономический механизм и правовое регулирование
  15. 3.2. Классификация рисков
  16. 3.3. Принципы и механизм управления рисками
  17. 2. Механизмы нейтрализации финансовых рисков
  18. Глоссарий