<<
>>

Методы оценки риска

Для целей оценки репутационного риска применяется тот же метод, что и при оценке правового риска — метод статистического анализа распределения фактических убытков.

Для оценки уровня репутационного риска банк использует следующие основные параметры:

изменение финансового состояния банка, а именно, изменение структуры активов банка, их обесценение в целом или в части отдельных групп, изменение структуры собственных средств (капитала) банка, сокращение клиентской базы, изменение структуры пассивов;

возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий к банку, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев делового оборота;

негативные и позитивные отзывы и сообщения о банке, его, акционерах, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации по сравнению с другими банками за определенный период времени;

динамика доли требований к аффилированным лицам в общем объеме активов банка;

своевременность расчетов по поручению клиентов и контрагентов банка;

осуществление банком рискованной кредитной и рыночной политики.

Снижение или возникновение вероятности снижения уровня ликвидности и своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов;

выявление в рамках системы внутреннего контроля случаев несоблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и разработанных в соответствии с ним актов Банка России, а также признаков возможного вовлечения банка или его со-трудников, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

выявление признаков, дающих основание полагать, что создаются условия для уклонения от предусмотренных законодательством РФ процедур обязательного контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для невыполнения и (или) неполного следования рекомендациям ЦБ РФ в указанных целях;

несоблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, приводящее к ненаправлению в уполномоченный орган информации о банковских операциях и других сделках, которые имеют очевидный подозрительный характер или могут быть использованы в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или иной противоправной деятельности;

изменение деловой репутации аффилированных лиц, акционеров, дочерних и зависимых организаций, постоянных клиентов и контрагентов банка;

выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества в банке, использования сотрудниками в личных целях полученной от клиентов и контр-агентов конфиденциальной информации;

закрытие расчетных счетов крупными клиентами банка.

<< | >>
Источник: Костюченко Наталья Сергеевна. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Скифия»,2010.- 440 с.. 2010

Еще по теме Методы оценки риска:

  1. Методы оценки риска
  2. Методы оценки риска
  3. Методы оценки риска
  4. Методы оценки риска
  5. Методы оценки риска
  6. Методы оценки риска
  7. М. Пучкова439/1 гр., научный руководитель М.В. Романовский Методы оценки рисков инвестиционных проектов
  8. Основные методы оценки риска
  9. 12Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
  10. 4.6. Регулирование достаточности капитала организации, методы оценки его стоимости
  11. 3.6.Методы оценки стоимости основного капитала
  12. Глава 17 ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ: СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, РИСК И ДОХОДНОСТЬ
  13. 17.3. Методы оценки риска финансовых активов
  14. Тема 24. Показатели оценки риска
  15. ГЛАВА 11. КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
  16. 7.2 Оценка кредитных рисков по выданным ссудам