<<
>>

Классификация банковского риска

В процессе своей деятельности банки сталкиваются с различными видами рисков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их описания. Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных его видов. По факторам возникновения банковские риски разделяются на внешние и внутренние.

Внешние риски могут быть страновыми, валютными и рисками форс- мажорных обстоятельств.

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его контактной аудиторией. На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов - политические, экономические, демографические, социальные, географические и прочее.

Страновой риск непосредственно связан с интернационализацией деятельности банков и банковских учреждений, наличием глобального риска. Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран клиентов и контрагентов. Он актуален для всех банков, созданных с участием иностранного капитала и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию. Прогнозирование странового риска должно опираться на анализ структурных и качественных характеристик государственного устройства (социально-политическая ситуация в стране), а также на анализ количественных показателей (финансово-экономическая ситуация в стра-не).

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) предприятий и банковских учреждений и диверсификацией их деятельности. Риск представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов. Валютные риски можно структурировать следующим образом: коммерческие (связанные с нежеланием или невозможностью должника рассчитаться по своим обязательствам); конверсионные или наличные (риски валютных убытков по конкретным операциям); трансляционные или бухгалтерские риски (возникают при переоценке активов и пассивов балансов и счета «Прибыли и убытки» зарубежных фи- лиалов клиентов/контрагентов банка); риски форфетирования (возникают, когда форфейтер берет на себя все риски экспортера без права регресса).

Риск форс-мажорных обстоятельств зависит как от наличия или отсутствия стихийных явлений природы и связанных с ними последствий, так и от разного рода ограничений со стороны государства.

Внутренние риски зависят от вида и специфики банка, характера его дея-тельности (специфики операций), а также состава и количества его партнеров (клиентов и контрагентов). На уровень внутренних рисков оказывают влияние деловая активность руководства самого банка, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики, а так же другие факторы.

Риски, связанные с видом банка:

Банки и банковские учреждения могут быть государственными и частными (коммерческими). Существуют три типа коммерческих банков - специали-зированные, отраслевые и универсальные. В каждом из них присутствуют все виды рисков, но вероятность частоты их возникновения и специфика оценки зависят от типа банковского учреждения.

Специализированные коммерческие банки ориентируют свою деятельность на предоставление каких-то конкретных услуг (например, инновационные, инвестиционные, ссудо-сберегательные, ипотечные, депозитные, клиринговые и прочие операции). Они могут быть региональными, межрегиональными, транснациональными, в зависимости от рыночной ориентации деятельности банка.

Отраслевые банки специализируются на обслуживании определенных категорий клиентов по отраслевому признаку (сельскохозяйственные, промышленные, строительные).

В отраслевых банках определяющее значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли.

Универсальные банки занимаются практически всеми видами банковских услуг (кредитными, расчетными и финансовыми, в т.ч. биржевыми опера-циями). Кроме того, в последнее время универсальные коммерческие банки все активнее осуществляют такие нетрадиционные операции, как операции с различными видами ценных бумаг, лизинг (через дочернюю структуру), факторинг, клиринг и др.

Риски, связанные с характером банковских операций:

В зависимости от характера банковских операций риски могут подразделяться на риски активных и пассивных операций. Именно с помощью пассивных операций банк регулирует свои ресурсы для осуществления активных операций. Риски пассивных операций связаны с возможными затруд- нениями в обеспечении активных операций ресурсами. Если банк привлекает краткосрочные средства, а предоставляет «длинные» деньги, риск ликвидности таких операций очевиден. Если банк привлекает деньги преимущественно в долларах США, а предоставляет кредитные продукты в руб-лях, высокое влияние на его деятельность оказывают валютные риски, и т. д

Риски, связанные со спецификой деятельности клиентов банка:

Уровень риска зависит в первую очередь от принадлежности клиентов банка к различным отраслям. Различают предприятия первичной сферы (сель-скохозяйственные предприятия), предприятия вторичной сферы (добываю-щие и перерабатывающие промышленные предприятия) и предприятия третичной сферы (предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере услуг). Уровень риска также зависит от масштабов деятельности клиента. Клиентов банка можно классифицировать по трем группам — мелкие, средние и крупные. Каждый банк имеет собственные критерии для отнесения клиентов к той или иной группе (обычно исходя из объема годовой выручки и количества сотрудников). Вместе с тем, некоторые банки руководствуются постановлением Правительства от 22 июля 2008 года №556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», в соответствии с которым к микропредприятиям отнесены компании с выручкой за предшествующий год без НДС до 60 млн. рублей, к малым предприятиям — до 400 млн. рублей, средним предприятиям — до 1 млрд. рублей. Численность сотрудников микро-, малого и среднего предприятия определена Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в России»: до 15 человек — микропредприятия, до 100 человек — малые предприятия, до 250 человек — средние.

<< | >>
Источник: Костюченко Наталья Сергеевна. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Скифия»,2010.- 440 с.. 2010

Еще по теме Классификация банковского риска:

  1. 3.1. Система рисков, существующих при ипотечном жилищном кредитовании населения
  2. 3.2. Концепция управления банковскими рисками, возникающими при ипотечном жилищном кредитовании населения
  3. §1. Минимизация банковских инвестиционных рисков.
  4. Е. В. Иода, Л. Л. Мешкова, Е. Н. Болотина. Классификация банковских рисков и их оптимизация, 2002
  5. 2.1 Формирование оптимальной классификации
  6. 1.3. Система банковского контроля за возвратностью ссуд и критерии ееэффективности.
  7. классификация банковских операций на фондовом рынке
  8. 8.4.2. Классификациямеждународных банковских услуг
  9. 1.1. Понятие, сущность и классификация банковского риска. Предпосылки роста интереса к управлению рисками
  10. Классификация банковского риска
  11. 1.3. Классификация банковских рисков. Методы оценки и способы их снижения