2. Управление процентным риском;
Этот риск обусловлен особенностями банковского бизнеса, который состоит в том, что банки: - предоставляют большой объем ссуд; - спекулируют на процентных ставках.
Процентный риск - это риск, приводящий к снижению банковской прибыли и капитала вследствие непредвиденного, негативного изменения процентных ставок на рынке. Неожиданное изменение в процентных ставках может снизить прибыль банка, капитал, а следовательно, и рыночную стоимость банка.
Процентная ставка, по сути, является ценой приобретения денежных средств взаймы. Уровень процентной ставки зависит от спроса и предложения денежных средств на рынке. Последние факторы определяются под влиянием множества других составляющих, к числу которых можно отнести:
- объем сбережений в экономике;
- потребности правительства и фирм в денежных средствах;
- монетарную политику Центрального банка РФ;
- политическую ситуацию в стране и др.
Специалисты определяют уровни номинальных процентных ставок, позволяющие им зарабатывать реальную норму прибыли на вложении денежных средств с учетом ожидаемого темпа инфляции, риска невозврата средств и срока сделки.
Номинальная процентная ставка определяется по формуле:
i = E ( r ) + E ( i ) + x ,
где E ( r ) – реальный темп инфляции;
E ( i ) – ожидаемый темп инфляции;
x – надбавки за риск.
Минимальные требования по капиталу выражаются в форме двух коэффициентов:
1. - специфический риск по каждой ценной бумаге, независимо от того, относится ли она к активам или пассивам;
2. - общий рыночный риск, то есть процентный риск по портфелю.
Учет данного риска направлен на защиту банков от убытков, возникающих в связи с колебаниями процентных ставок.
Еще по теме 2. Управление процентным риском;:
- 3.2.1. Управление ипотечным кредитным риском
- 3.2.2. Управление ипотечным процентным риском
- 2.2.2 ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
- Процентный риск-шанс
- 11.1. Виды и методы управления рисками
- 3.3. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
- 4.7. Управление процентным риском
- 15.5. СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
- 4.2. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
- 4.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
- 13.2. организационная структура и функции подразделени обеспечивающих управление активами и пассивами
- ГЛАВА 16УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
- 16.1. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИМ
- 16.3. СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
- Риски вкладчика
- Управление процентным риском
- 4) Управление отдельными видами рисков: — кредитным риском
- 2. Управление процентным риском;
- 2.2.5. Риски, связанные с основными положениями внешнеэкономического договора
- Процентные риски