<<
>>

2. Управление процентным риском;

Процентный риск - это опасность потерь коммерческого банка результате повышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.

Этот риск обусловлен особенностями банковского бизнеса, который состоит в том, что банки: - предоставляют большой объем ссуд; - спекулируют на процентных ставках.

Процентный риск - это риск, приводящий к снижению банковской прибыли и капитала вследствие непредвиденного, негативного изменения процентных ставок на рынке. Неожиданное изменение в процентных ставках может снизить прибыль банка, капитал, а следовательно, и рыночную стоимость банка.

Процентная ставка, по сути, является ценой приобретения денежных средств взаймы. Уровень процентной ставки зависит от спроса и предложения денежных средств на рынке. Последние факторы определяются под влиянием множества других составляющих, к числу которых можно отнести:

- объем сбережений в экономике;

- потребности правительства и фирм в денежных средствах;

- монетарную политику Центрального банка РФ;

- политическую ситуацию в стране и др.

Специалисты определяют уровни номинальных процентных ставок, позволяющие им зарабатывать реальную норму прибыли на вложении денежных средств с учетом ожидаемого темпа инфляции, риска невозврата средств и срока сделки.

Номинальная процентная ставка определяется по формуле:

i = E ( r ) + E ( i ) + x ,

где E ( r ) – реальный темп инфляции;

E ( i ) – ожидаемый темп инфляции;

x – надбавки за риск.

Минимальные требования по капиталу выражаются в форме двух коэффициентов:

1. - специфический риск по каждой ценной бумаге, независимо от того, относится ли она к активам или пассивам;

2. - общий рыночный риск, то есть процентный риск по портфелю.

Учет данного риска направлен на защиту банков от убытков, возникающих в связи с колебаниями процентных ставок.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Перечень билетов к экзамену по дисциплине « Деньги, кредит, банки» (очная форма обучения) 2014. 2014

Еще по теме 2. Управление процентным риском;:

  1. 3.2.1. Управление ипотечным кредитным риском
  2. 3.2.2. Управление ипотечным процентным риском
  3. 2.2.2 ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
  4. Процентный риск-шанс
  5. 11.1. Виды и методы управления рисками
  6. 3.3. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
  7. 4.7. Управление процентным риском
  8. 15.5. СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
  9. 4.2. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
  10. 4.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
  11. 13.2. организационная структура и функции подразделени обеспечивающих управление активами и пассивами
  12. ГЛАВА 16УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
  13. 16.1. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИМ
  14. 16.3. СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
  15. Риски вкладчика
  16. Управление процентным риском
  17. 4) Управление отдельными видами рисков: — кредитным риском
  18. 2. Управление процентным риском;
  19. 2.2.5. Риски, связанные с основными положениями внешнеэкономического договора
  20. Процентные риски