Economics.Studio

Economics.Studio ©

info@economics.studio

<<

Костюченко Наталья Сергеевна. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Скифия»,2010.- 440 с.. 2010

Показана роль риск-менеджмента в современных рыночных отношениях. Рассмотрены практические вопросы, связанные с оценкой рисков. Предложены классификация риска и формы его мониторинга, примеры заключений основных служб кредитного учреждения, участвующих в кредитном процессе, в том числе заключения риск-менеджера. Дается методика факторного анализа кредитных рисков потенциального заемщика, которая поможет принять правильное и быстрое решение.

Приведены примеры из практики оценки рисков наиболее сложных проектов. Отмечены особенности предоставления и анализа документов на кредит, в разрезе каждого вида риска. Особое внимание уделено основным проблемам и ошибкам, наиболее часто встречающимся при анализе кредитных рисков.

Для банковских сотрудников, а так же студентов вузов кафедры «Банковское дело» или «Финансы и кредит». Может быть полезно потенциальным заемщикам грамотно и качественно подготовить заявку на кредит.

<< | >>

Глава 1. Банковский риск

1.1. Понятие, сущность и классификация банковского риска. Предпосылки роста интереса к управлению рисками

Понятие и сущность банковского риска

Предпосылки роста интереса коммерческих организаций к управлению рисками

Классификация банковского риска

1.2. Система управления банковским риском. Принципы и задачи. Этапы реализации и политика управления

Принципы и задачи системы управления рисками

Этапы реализации системы управления рисками

Анализ риска

Контроль риска

Способы снижения риска

Политика управления рисками

1.3. Классификация банковских рисков. Методы оценки и способы их снижения

1.3.1. Рыночный риск

Управление риском

Методы оценки риска

Расчет риска в соответствии с Положением ЦБ РФ №313-П

Методы снижения рыночного риска

1.3.2. Риск ликвидности

Структура баланса банка

Управление риском

Методы оценки риска

Сценарное моделирование рисков

Методы снижения риска

1.3.3. Операционный риск

Управление риском

Методы оценки риска

Способы снижения риска

1.3.4. Правовой риск

Управление риском

Методы оценки риска

Способы снижения риска

1.3.5. Репутационный риск

Управление риском

Методы оценки риска

Способы снижения риска

1.3.6. Кредитный риск

Классификация риска

Управление риском

Методы оценки риска

Методы снижения риска

1.5. Задачи и функции риск-менеджера

Рассмотрение заявки на предоставление кредита

Глава 2. Анализ кредитных рисков

2.1. Страновой риск

2.1.1. Социально-политические показатели

2.1.2. Финансово-экономические показатели

Макроэкономические показатели страны

2.1.3. Факторы странового риска

2.2. Региональный риск

2.2.1. Социально-политические показатели

2.2.2. Экономические показатели Валовой региональный продукт — ВРП

2.2.3. Этапы проведения оценки региона

Анализ экономики региона

Дополнительная экспертная оценка

Определение рейтинга

2.2.3. Факторы регионального риска

2.2.4. Справочная и статистическая информация

2.3. Отраслевой риск

2.3.1. Описание и характеристика риска

2.3.2. Факторы отраслевого риска

2.3.3. Примеры Алкогольная отрасль

2.4 Риски клиента

2.4.2. Организационно-управленческая деятельность. Аффили- рованность

Аффилированность

2.4.3. Деловая репутация

2.4.4. Факторы рисков клиента

2.5. Производственный риск

2.5.1. Классификация, износ и анализ основных фондов

2.5.2. Факторы производственного риска

2.6. Платежный риск

2.6.1. Анализ финансового положения

Определение рейтинга финансового состояния

2.6.2. Основные показатели финансового состояния

Деловая активность

Комментарии

Рентабельность

Комментарии

Оптимизация налогообложения

2.6.3. Дополнительные показатели платежеспособности организации

Показатели долговой нагрузки

Особенности анализа отдельных статей баланса

2.6.4. Особенности анализа финансового состояния группы компаний

2.6.5. Факторы платежного риска

Неудовлетворительное финансовое положение заемщика

Негативные тенденции развития бизнеса заемщика

Высокая долговая нагрузка

Неудовлетворительное финансовое положение контрагентов

Непрозрачное финансовое положение заемщика

2.6.6. Справочная информация. Критерии самостоятельной оценки рисков. Источники информации

2.7. Риски проекта

2.7.1. Анализ потребностей и возможностей

Источники погашения кредита

2.7.2. Расчет лимита кредитования (риска)

2.7.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Основные определения

Обзор судебной практики ВАС

Риск фальсификации документов

2.7.4. Факторы рисков проекта

2.8. Риски обеспечения

2.8.1. Ликвидность залога. Достаточность залогового обеспече-ния.

Достаточность залогового обеспечения

2.8.2. Анализ рисков обеспечения основных видов залога

2.8.2.1. Объекты недвижимости

2.8.2.2. Оборудование

2.8.2.3. Товары в обороте

Особенности принятия в залог отдельных видов товаров

2.8.2.4. Транспортные средства

2.8.3. Факторы рисков обеспечения

Факторы, снижающие ликвидность залога — оборудования

Факторы, снижающие ликвидность залога — товаров в обороте

Факторы, снижающие ликвидность залога — транспортных средств

Неудовлетворительные залоги

Глава 3. Особенности анализа кредитного риска отдельных видов ссуд и при кредитовании особых категорий заемщиков

3.1. Особенности анализа рисков при финансировании лизинговых операций

3.1.1. Основные понятия

3.1.2. Особенности финансирования и анализа рисков лизинговых операций

Способы минимизации риска

Условия договора лизинга

Справочная информация

3.2. Особенности анализа рисков при кредитова-нии субъектов РФ и муниципальных образований

3.2.2. Особенности кредитования СРФ и МО

Цели кредитования

Параметры кредитования

Определение лимита кредитования

3.2.3 Особенности анализа рисков

Источники анализа рисков

3.3. Особенности анализа рисков при кредитовании организаций, исполняющих государственный заказ

3.3.2. Особенности кредитования и оценки рисков предприятий, выполняющих государственный заказ

Источники анализа рисков

3.4. Особенности анализа рисков при финансировании инвестиционного проекта

3.4.2. Особенности анализа рисков

3.4.3. Классификация риска

Глава 4. Минимизация кредитного риска: способы и механизмы

Минимизация кредитного риска: способы и механизмы

4.1. Выявление и минимизация рисков на момент предоставления кредита

4.1.1. Доработка проекта

4.1.2.1. Платежные риски

4.1.2.2. Риски проекта и клиентаВ случае наличия рисков проекта, в т

4.2. Выявление и минимизация рисков в период действия кредитного договора

4.2.1. Мониторинг риска

4.2.1.1. Мониторинг финансового состояния и фактической деятельности заемщика

4.2.1.2. Мониторинг залога

4.2.1.3. Мониторинг исполнения заемщиком условий кредитного дого-вора и мониторинг обслуживания долга

4.2.1.4. Мониторинг исполнения решений и мероприятий, утвержден-ных кредитным комитетом (КК), в т.ч. предложенных риск- менеджером

4.2.2. Методы нивелирования рисков

Глава 5. Примеры анализа кредитных рисков

Примеры анализа кредитных рисков

5.1. Строительная компания

5.2. Энергосбытовая организация Описание проекта

5.3. Субъект Российской Федерации

5.4. Финансирование инвестиционного проекта

5.5. Торгово-промышленная группа компаний

Глава 6. Итоги и выводы

6.1. Ошибки, которые не должны повториться

1. Предоставление кредитов без оценки последствий реализации негативного сценария — дефолта заемщика

Недостаточный анализ источников погашения

Слабая залоговая позиция банка

4. Недостаточный контроль над соблюдением заемщиком условий кре-дитной документации

6.2. Предложения по оптимизации системы управ-ления рисками

6.2.1. Оптимизация кредитного процесса

6.2.2. Усовершенствование системы управления кредитным риском

Заключение

Книги и учебники по дисциплине Кредитование:

- Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Кредитование -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -

Economics.Studio

Economics.Studio ©

info@economics.studio