Задать вопрос юристу

6.2. Оценивание системы спроса с учетом панельной структуры данных. Спецификация Мундлака

После оценивания pool-регрессий было проведено оценивание с помощью спецификации Мундлака, для чего данные были преобразованы соответствующим образом. Системы уравнений спроса при использовании любой теоретической модели оцениваются с помощью методов, разработанных в рамках теории оценивания систем одновременных уравнений .
Все эти методы применимы только для анализа данных, представленных либо в форме временных рядов, либо в форме cross-section. Для случая панельной структуры данных не разработано методов оценивания систем одновременных уравнений, если необходимо оценить все уравнения системы, а не одно из них .
Одним из возможных способов оценивания системы одновременных уравнений в применении к панельным данным является изначальное преобразование переменных в соответствии со спецификацией Мундлака. Эта спецификация объединяет в одно уравнение переменные within- и between-моделей . Данная спецификация включает переменные, центрированные для каждого домохозяйства по времени, отвечающие за временной (некоторым образом усредненный) эффект, и переменные, усредненные по времени для всех наблюдений (домохозяйств), отвечающих за индивидуальный (between) эффект. Такие уравнения имеют такую же структуру ошибок, как и уравнения, используемые при оценивании систем одновременных уравнений для случая pool-регрессий, что достигается путем увеличения числа пе-ременных в каждом из уравнений в 2 раза. Тогда к преобразованным таким образом данным возможно применить методы, разработанные в рамках теории оценивания систем одновременных уравнений для случая данных cross-section.
Дополнительно проведено оценивание по отдельности within- и between-ком- понент спроса с использованием метода SUR, что не обосновано теоретически, но позволяет получить представление о соотношении этих двух оценок. Первая из них позволяет учесть изменение спроса во времени для среднего домохозяй-ства, вторая — различия между домохозяйствами при абстрагировании от временного эффекта.
При оценивании системы спроса LA/AIDS проведена балансировка панели, что обеспечило одинаковое количество наблюдений для различных используемых спецификаций. При этом число наблюдений существенно уменьшилось и составило 2170 и 2404 по 6 раундам для случаев применения суммарных расходов и доходов соответственно .
Для between-регрессий это число меньше — 1081 наблюдение , а для within-регрессий — такое же.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
Оценка within значительно превосходит по значимости оценку between — доля объясненной с помощью данных оценок дисперсии эмпирического зависимого показателя (доли расходов) различается более чем в 5 раз для всех уравнений всех оцененных спецификаций.
Знаки и размер коэффициентов при независимых переменных для обеих оценок в большинстве случаев одинаковы (аналогичные переменные within- и between-групп имеют близкие по значениям коэффициенты).
Для случая within наблюдается большое количество незначимых коэффици-ентов при ценах.
Обе оценки в среднем однонаправлены (коэффициенты при переменных модели имеют одинаковые знаки для обеих оценок), но абсолютные значения коэффициентов сильно разнятся.
В обоих видах регрессий наибольшее значение имеет коэффициент при доходе, что говорит об определяющей роли данного фактора в формировании обеих компонент потребительского спроса.
После оценивания двух компонент спроса по отдельности было проведено оце-нивание согласно спецификации Мундлака, объединяющей обе компоненты. Данная спецификация удваивает количество объясняющих переменных. Это частично объясняет увеличение объясняемости модели по сравнению с раздельным оцениванием моделей between и within. Для данной спецификации также были оценены варианты модели с применением в качестве суммы расходов дохода домохозяйства и суммы расходов на продовольствие. Наилучшей с точки зрения рассчитанных ценовых эластичностей оказалась модель с использованием дохода, в то время как модель с использованием суммы расходов на продовольствие дает лучшую объяс- няемость, но оказывается неадекватной предпосылкам относительно спроса на данные группы товаров (знаки прямых эластичностей по цене и т.п.). Это может объясняться тем, что сумма расходов на продовольствие не совпадает с заявленными суммарными расходами, что говорит о субъективности оценки последней статьи опроса. В то же время распределение относительных долей расходов на рассматриваемые группы в общем доходе домохозяйств выглядит вполне правдоподобным, что частично объясняет получение более адекватных оценок эластичностей.
<< | >>
Источник: Е. Гайдар, Н. Главацкая, К. Рогов, С. Синельников- Мурылев, В. Стародубровский, Л. Фрейнкман. Экономика переходного периода Часть 3 . Сборник избранных работ. 2003—2009. — М.: Издательство «Дело» АНХ,2010. — 816 с.. 2010

Еще по теме 6.2. Оценивание системы спроса с учетом панельной структуры данных. Спецификация Мундлака:

  1. 6.1. Оценивание системы спроса без учета панельной структуры данных
  2. 2 Структура панельных данных
  3. IV Анализ панельных данных
  4. Анализ функционирования канала банковского кредитования с использованием панельных данных
  5. 2.4. Оценивание параметров эконометрической модели с учетом ограничений
  6. Система комплексного оценивания.
  7. 7.4. Оценивание коинтегрированных систем временных рядов
  8. Табличные структуры данных
  9. 2.1.3. Структуры и модели данных
  10. 4. Структура данных и общие характеристики выборки
  11. личная спецификация
  12. спецификация обучения
  13. 3 ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -