<<
>>

Дьяков А.В.УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Устойчивое развитие экономики РФ невозможно представить без современной и эффективной банковской системы в стране.

ЦБ РФ постепенно изменяет концепцию контроля за российскими кредитными организациями переходя от «тотального» на «риск-ориентированный» контроль. Недавний финансовый кризис показал неэффективность тотального контроля, при котором фиксируются факты нарушений, а при риск-ориентированном контроле выявляются причины возможных по- терь. Тем самым государство дает понять российским банкам, что им необходимо разрабатывать современные системы контроля рисков, чтобы повышать эффективность бизнес-процессов. Но не только меняющееся законодательство должно подталкивать российские банки к разработке современных систем управления рисками. Необходимость конкурировать с иностранными банками, которые, управляя своими рисками, получают конкурентные преимущества перед отечественными банками, должна заставлять последние разрабатывать и внедрять современные системы управления рисками. Современная система управления рисками не может строиться только на элементах управления, рыночными и кредитными рисками (как того требует соглашение Basel I). Она должна включать в себя и управление операционным риском (как того требует соглашение Basel II).

Как и любой банковский риск, операционные риски делятся на три категории:

ожидаемые потери;

значительные убытки;

катастрофические убытки.

Эти убытки могут возникать вследствие:

злоупотреблений или противоправных действий, осуществляемых служащими или с участием служащих банка;

противоправных действий третьих лиц;

нарушений банком или его служащими трудового законодательства;

нарушений иного законодательства;

неисполнения или ненадлежащего исполнения возникающих из договоров обязательств, связанных с основной деятельностью, перед клиентами, контрагентами и (или) иными третьими лицами;

нарушений обычаев делового оборота;

повреждения или утраты основных средств и других материальных активов;

выхода из строя оборудования и систем.

Для минимизации операционного риска российским банкам необходимо: разрабатывать современные организационные структуры, совершенствовать внутренние правила и процедуры совершения банковских операций и других сделок, чтобы исключить (минимизировать) возможность возникновения факторов операционного риска.

Для минимизации операционного риска в кредитных организациях должны применяться следующие основные инструменты:

разделение функций по проведению сделок, которые должны производиться сотрудниками отдельных независимых подразделений, в целях персональной ответственности за каждую операцию;

создание контрольной среды, т.е. наличие встроенной системы контроля в ежедневные операции в целях повторного контроля операций со стороны независимого контролера;

введение мер операционной, технической и физической безопасности;

обеспечение целостности данных и программного обеспечения;

разработка планов и сценариев действий в чрезвычайных ситуациях и наличие возможности оперативного восстановления бизнеса в целях обеспечения непрерывности деятельности при совершении операций и сделок;

определение приемлемого уровня операционных рисков и установление лимитов;

юридический контроль оформления операций;

подтверждение сделки контрагентом;

наблюдение за операционными рисками с целью принятия мер по поддержанию рисков на приемлемом уровне;

контроль правильности, адекватности и полноты применения утвержденных процедур контроля и управления определенным уровнем рисков и независимая оценка результатов деятельности;

передача операционного риска третьим лицам путем страхования и аутсорсинга или отказ от сделок.

Создание инновационных и современных систем управлением рисками потребует от банков в краткосрочной перспективе отвлечения ресурсов от важных направлений, но в долгосрочной перспективе будут способствовать скорейшему росту инвестиционной привлекательности российского банковского сектора.

<< | >>
Источник: В.Е. Леонтьев, Н.П. Радковская. Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики. Материалы 4(15)-й международной научной конференции. 17-18 февраля 2011 года : сборник докладов. Т. II / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Е. Леонтьева, д-ра экон. наук, проф. Н.П. Радковской. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ,2011. - 335 с.. 2011

Еще по теме Дьяков А.В.УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РОССИИ: