>>

Содержание

Введение.

1 Финансовый рынок и вероятностные основы моделирования финансового рынка и расчета рисков платежных обязательств.

2 Биномиальная модель финансового рынка. Безарбитражность, единственность риск-нейтральной вероятности, мартингальное представление.

3 Хеджирование платежных обязательств на биномиальном финансовом рынке. Формула Кокса-Росса-Рубинштейна. Форвардные и фьючерсные контракты.

4 Портфели платежных обязательств и расчет цен опционов американского типа.

5 Функции полезности и Санкт-Петербургский парадокс. Расчет оптимального инвестиционного портфеля.

6 Структура цен хеджирующих и инвестиционных стратегий в модели Хо-Ли рынка облигаций.

7 Фундаментальные теоремы арбитража и полноты. Схемы расчетов платежных обязательств на полных и неполных рынках.

8 Структура цен опционов на неполных рынках и рынках с ограничениями. Инвестиционные стратегии, основанные на опционах.

9 Хеджирование платежных обязательств в среднем квадратическом.

10 Гауссовская модель рынка и расчет финансовых контрактов в схемах "гибкого" страхования. Дискретная формула Блэка-Шоулса.

11 Переход от биномиальной к непрерывной модели рынка. Формула и уравнение Блэка-Шоулса.

12 Модель Блэка-Шоулса. "Греческие" параметры риск-менеджмента, хеджирование при бюджетных ограничениях и с учетом дивидендов. Оптимальное инвестирование.

13 Количественный анализ долгосрочного инвестицирования.

14 Финансовый анализ в экономике страхования.

15 Задачи.

| >>
Источник: Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С.. Математические методы финансового анализа. Часть II. Финансовый анализ в условиях неопределенности 0000. 0000

Еще по теме Содержание:

  1. 2.3. Содержание и логика развития управления
  2. ТЕМА 8 ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕпроизводственного процесса
  3. Глава 11СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
  4. 1.1. Экономическое содержание государственнойсобственности.
  5. ГЛАВА 6СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
  6. глава 1содержание и значен нефинансового анализа в деятельности предприятия
  7. Понятие, содержание и экономическая основа механизма кредитования
  8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  9. § 1. Условия труда и содержания «восточных рабочих» в сельском хозяйстве
  10. Дискуссии 50-х^— начала 60-х годов о содержаний закона планомерного, пропорционального развития.
  11. Экономическое и юридическоесодержание собственности
  12. Экономическое содержаниенационального богатства
  13. Значение и содержаниетеорий экономического роста
  14. Содержание и значение социальной политики
  15. § 1.1. Генезис развития и экономическое содержание холдинга
  16. 6.1.СОДЕРЖАНИЕ ИЗДЕРЖЕК ОРГАНИЗАЦИИ.