3. Ценообразование опционов.
Построения этого раздела проводятся в рамках непрерывной модели ценообразования актива, изложенной в разделе 2.4. В частности, выполнены уравнения (2.2) и (2.6).
Для простоты предполагается, что процентная ставка г = r(t) не зависит от времени. Следовательно, цена безрисковой ценной бумаги So изменяется по формуле
S0(t2) =
Еще по теме 3. Ценообразование опционов.:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -