<<
>>

3. Ценообразование опционов.

Построения этого раздела проводятся в рамках непрерывной модели ценообразования актива, изложенной в разделе 2.4. В частности, выполнены уравнения (2.2) и (2.6).

Для простоты предполагается, что процентная ставка г = r(t) не зависит от времени. Следовательно, цена безрисковой ценной бумаги So изменяется по формуле

S0(t2) =

<< | >>
Источник: Шаповал А. Б.. Математические методы финансового анализа: Портфельный анализ, модели ценообразования, производные финансовые инструменты. — М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, кафедра "Математика и финансовые приложения",2005. - 47 с.. 2005

Еще по теме 3. Ценообразование опционов.: