Ответы к упражнениям

Раздел 1

г = 20%.

vA = 1.75, vB = -0.05, vc = -0.7.

vi = 0.85, v2 = 0.24, щ = -0.09.

Да.

Нет

П = 0.25А +0.75В.

П = 0.5А + 0.5_В.

г/ = (1 - 0.9)/0.9 = 0.09, п = 0.18, г2 = 0.32, ах = 0.067, ст2 = 0.14, Cov(Ab А2) = -0.009

Применяя формулу (3.13) для колл опциона, имеем, что

с = е"г(т-4) (&ег(т-4)Ф(сгі) - КФ(й2)) = - КФ{й2)е-г{т-г\

что и требовалось доказать.

<< | >>

↑

Источник: Шаповал А. Б.. Математические методы финансового анализа: Портфельный анализ, модели ценообразования, производные финансовые инструменты. — М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, кафедра "Математика и финансовые приложения",2005. - 47 с.. 2005

Еще по теме Ответы к упражнениям:

- Биржи - Валютная система - Государственные и муниципальные финансы в России - Государственный и муниципальный заказ - Государственный финансовый контроль - Державні і муніципальні фінанси в Україні - Инвестиционное право - Лизинг - Основы финансов - Рынок ценных бумаг - Таможенные платежи - Управление капиталом - Финансовое право - Финансовые пирамиды - Финансовые расчеты - Финансовые риски - Финансовые рынки - Финансовый анализ - Финансовый кризис - Финансовый учет - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Финансы, денежное обращение и кредит -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -