<<
>>

Предполагаемая волатильность.

Предполагаемая волатильность рассчитывается на основе формулы, используемой для оптимальной цены опционов. В данном случае учитываются сроки поставки, цена исполнения, базовая цена, размер процентной ставки и рыночная цена опциона. Рассчитанная таким образом волатильность в некоторых случаях может быть более достоверной, чем историческая волатильность.

<< | >>
Источник: Лекция "введение в фьючерсы и опционы". 2005

Еще по теме Предполагаемая волатильность.:

  1. 16.5. ДРУГИЕ ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
  2. Каковы же они, особенности национальной торговли российскими акциями?
  3. 1.2.4. Содержание посткризисной денежно-кредитной политики
  4. §3.1. Операционные цели и денежно-кредитные инструменты банка России
  5. §1.5. Назначение цели и отчетность
  6. Факторы, определяющие устойчивость коммерческой организации
  7. вознаграждения и выплаты на основе долевых финансовых инструментов
  8. 2.1. Мониторинг функционирования финансового капитала в мировом хозяйстве
  9. 15.1 Содержание и принципы организации международных финансов
  10. Глава 4. Инвестиционная активность компаний. Макроэкономические и отраслевые факторы, определяющие инвестиционный выбор
  11. 5.5. Опционные характеристики инвестиционных проектов и стимулы к их задействованию: отход от оптимальной политики инвестирования из-за преобладания интересов владельцев собственного капитала над интересами других стейкхолдеров
  12. Центральный банк РФ (Банк России)