<<
>>

Оптимальная цена опционов.

Оптимальная цена опциона рассчитывается при помощи сложной математической формулы, в которой учитываются базовая цена, цена страйка, процентная ставка и волатильность.

Расчет волатильности наиболее сложен и субъективен и, несмотря на использовании при расчетах базовой цены и цены исполнения, является всего лишь высоко профессиональной догадкой. Если волатильность окажется неверной, то это непосредственно отразится на оптимальной цене.

Формулы для вычисления оптимальной цены вносят элемент объективности в анализ положения на рынке опционов, а также используются для подсчета предполагаемой волатильности и размер риска или дельту.

<< | >>
Источник: Лекция "введение в фьючерсы и опционы". 2005

Еще по теме Оптимальная цена опционов.:

  1. 21.3. ОПЦИОН НА ВЫБОР ВРЕМЕНИ
  2. 6.6. Опционы — инструмент спекуляций и хеджирования
  3. 3. ОПЦИОН НА ВЫБОР ВРЕМЕНИ
  4. 5.5. Опционные характеристики инвестиционных проектов и стимулы к их задействованию: отход от оптимальной политики инвестирования из-за преобладания интересов владельцев собственного капитала над интересами других стейкхолдеров
  5. Структура рынка ценных бумаг
  6. 9.1.7. Нижняя граница премии американского опциона колл. Нецелесообразность досрочного исполнения американского опциона колл
  7. 9.1.8. Нижняя граница премии американского опциона пут. Раннее исполнение американского опциона пут
  8. 9.2.4. Раннее исполнение американского опциона колл
  9. 12.5. Американские опционы
  10. § 26. ГРАНИЦЫ ПРЕМИИ ОПЦИОНОВ, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖАТ АКЦИИ, НЕ ВЫПЛАЧИВАЮЩИЕ ДИВИДЕНДЫ
  11. § 38. ОПЦИОНЫ НА ВАЛЮТУ
  12. Портфели платежных обязательств и расчет цен опционов американского типа.
  13. Структура цен опционов на неполных рынках и рынках с ограничениями. Инвестиционные стратегии, основанные на опционах.
  14. Модель Блэка-Шоулса. "Греческие" параметры риск-менеджмента, хеджирование при бюджетных ограничениях и с учетом дивидендов. Оптимальное инвестирование.
  15. Примеры применения опционов для страховки от риска