КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Опцион колл с более низкой ценой исполнения должен стоить не меньше аналогичного опциона с более высокой ценой исполнения. Опцион пут с более высокой ценой исполнения должен стоить не меньше аналогичного опциона с более низкой ценой исполнения.

Цена американских опционов колл и пут и европейского опциона колл возрастает по мере увеличения периода действия контрактов. Отмеченная закономерность не является обязательной для европейского опциона пут.

Опцион на акцию с большим стандартным отклонением доходности должен стоить не меньше опциона на акцию с меньшим стандартным отклонением доходности.

Между ценами европейских опционов колл и пут на один и тот же актив с одинаковой ценой исполнения и временем окончания контрактов существует взаимосвязь, которая именуется паритетом опционов колл и пут. Если она нарушается, то можно получить арбитражную прибыль.?

<< | >>

↑

Источник: Буенин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 2005

Еще по теме КРАТКИЕ ВЫВОДЫ:

- Биржи - Валютная система - Государственные и муниципальные финансы в России - Государственный и муниципальный заказ - Государственный финансовый контроль - Державні і муніципальні фінанси в Україні - Инвестиционное право - Лизинг - Основы финансов - Рынок ценных бумаг - Таможенные платежи - Управление капиталом - Финансовое право - Финансовые пирамиды - Финансовые расчеты - Финансовые риски - Финансовые рынки - Финансовый анализ - Финансовый кризис - Финансовый учет - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Финансы, денежное обращение и кредит -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -