КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Непосредственно перед истечением срока действия контрактов стоимость европейского и американского опционов колл и пут на фьючерсный контракт должна равняться нулю или внутренней стоимости.

Премия европейского и американского опционов колп на фьючерсный контракт не должна быть больше фьючерсной цены.

Премия американского опциона пут на фьючерсный контракт не должна быть больше цены исполнения, европейского - не больше приведенной стоимости цены исполнения.

Премия европейского опциона коля на фьючерсный контракт не должна быть меньше дисконтированной стоимости разности между текущей фьючерсной ценой и ценой исполнения.

Премия американского опциона колл на фьючерсный контракт не должна быть меньше его внутренней стоимости.

Американский опцион колл на фьючерсный контракт должен стоить больше европейского.

Премия европейского опциона пут на фьючерсный контракт не должна быть меньше дисконтированной стоимости разности между ценой исполнения и текущей фьючерсной ценой.

Премия американского опциона пут не должна быть меньше его внутренней стоимости.

Американский опцион пут на фьючерсный контракт должен стоить больше европейского.

<< | >>

↑

Источник: Буенин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 2005

Еще по теме КРАТКИЕ ВЫВОДЫ:

- Биржи - Валютная система - Государственные и муниципальные финансы в России - Государственный и муниципальный заказ - Государственный финансовый контроль - Державні і муніципальні фінанси в Україні - Инвестиционное право - Лизинг - Основы финансов - Рынок ценных бумаг - Таможенные платежи - Управление капиталом - Финансовое право - Финансовые пирамиды - Финансовые расчеты - Финансовые риски - Финансовые рынки - Финансовый анализ - Финансовый кризис - Финансовый учет - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Финансы, денежное обращение и кредит -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -