<<
>>

7.2. ЕВРОПЕЙСКИЕ ОПЦИОНЫ С УПЛАТОЙ ПРЕМИИ

Эти графики (рис. 7.5, 7.6) отличаются от графиков рис. 7.1, 7.2 тем, что учитывают дисконтирующий -rT

множитель e и расположены пропорционально ниже.

Рис.

7.6. Стоимость европейского опциона пут на фьючерс с уплатой премии

Рис. 7.5. Стоимость европейского опциона колл на фьючерс с уплатой премии

ОтрезокXY называется издержками удержания позиции (carrying cost) и показывает:

для покупателя - упущенную прибыль, которая могла бы быть получена от размещения уплаченной премии под безрисковый процент r;

для продавца - реально возможную прибыль от размещения полученной премии. Для опционов глубоко в деньгах временная стоимость отрицательна.

7.3. ЕВРОПЕЙСКИЕ ОПЦИОНЫ НА БЕЗДИВИДЕНДНУЮ АКЦИЮ Стоимость европейского опциона колл на акцию (руб) I Т = 60 раб. дн. I уг/ 15000 call, s = 20%, R = 100% | ЕвгТ Цена акции (руб)

Стоимость европейского опциона пут на акцию (руб]

5000 put, е = 20%, R = 100% Т = 60 раб. дн. Цена акции (руб) Рис. 7.7. Стоимость европейского опциона колл на бездивидендную акцию

Рис. 7.8. Стоимость европейского опциона пут на бездивидендную акцию Данные графики (рис. 7.7, 7.8) ближе к графикам рис. 7.1, 7.2, однако сдвинуты влево так, что асимптоты выходят не из страйковой цены E, а из точки Ee rT. При этом стоимость опциона колл всегда выше внутренней стоимости опциона, что окажется существенным при рассмотрении американских опционов.

7.4. ЕВРОПЕЙСКИЕ ОПЦИОНЫ НА ДИВИДЕНДНУЮ АКЦИЮ

r-v « О 1 с1 див

Этот случай отличается от предыдущего тем, что вместо S в формуле стоит меньшая величина S , то

див

есть графики сдвигаются вправо на S - S (при той же текущей стоимости акции S опцион колл стоит дешевле, а опцион пут дороже, чем в случае бездивидендной акции).

7.5. ЕВРОПЕЙСКИЕ ОПЦИОНЫ НА ВАЛЮТУ

Эти графики объединяют в себе черты графиков 7.3, 7.4 и 7.5, 7.6: точка пересечения асимптот сдвинута и асимптоты расположены не под 45°, а более полого. Сдвиг точки пересечения асимптот происходит влево, если процентная ставка по рублевым вложениям больше, чем по валютным, и вправо в противном случае. Рисунки соответствуют второму варианту, когда ставка по 3-месячным рублевым вложениям R=100% меньше валютной ставки Квалюты =200%.

Рис. 7.9. Стоимость европейского опциона колл на валюту Рис. 7.10. Стоимость европейского опциона пут на валюту

<< | >>
Источник: А.Н. Балабушкин. ОПЦИОНЫ и ФЬЮЧЕРСЫ. 2004

Еще по теме 7.2. ЕВРОПЕЙСКИЕ ОПЦИОНЫ С УПЛАТОЙ ПРЕМИИ: