2.2. Дифференциальное уравнение для производного актива на валюту

Дифференциальное уравнение для производного актива на валюту получим на основе формулы (П.10.12). На иностранную валюту инвестор может получать процент без риска г1 . Поэтому валюту правомерно рассматривать как акцию, по которой выплачивается известный непрерывно начисляемый дивиденд со ставкой г}. Тогда, заменив в формуле (П.10.12) ц на г), получим:

^ + + (П.10.13)

ді г 2 а^2

где спот курс иностранной валюты.

<< | >>

↑

Источник: Буенин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 2005

Еще по теме 2.2. Дифференциальное уравнение для производного актива на валюту:

- Биржи - Валютная система - Государственные и муниципальные финансы в России - Государственный и муниципальный заказ - Государственный финансовый контроль - Державні і муніципальні фінанси в Україні - Инвестиционное право - Лизинг - Основы финансов - Рынок ценных бумаг - Таможенные платежи - Управление капиталом - Финансовое право - Финансовые пирамиды - Финансовые расчеты - Финансовые риски - Финансовые рынки - Финансовый анализ - Финансовый кризис - Финансовый учет - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Финансы, денежное обращение и кредит -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -