9.1.3. Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями

Опционы колл и пут с большим стандартным отклонением доходности акции должны стоить не меньше аналогичных опционов на акции с меньшим стандартным отклонением. Это объясняется тем, что потенциально опционы на акции с большим стандартным отклонением предоставляют инвестору возможность получить большую прибыль вследствие большего диапазона колебаний цены акции при ограниченном уровне риска.

<< | >>

↑

Источник: Буенин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 2005

Еще по теме 9.1.3. Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями:

- Биржи - Валютная система - Государственные и муниципальные финансы в России - Государственный и муниципальный заказ - Государственный финансовый контроль - Державні і муніципальні фінанси в Україні - Инвестиционное право - Лизинг - Основы финансов - Рынок ценных бумаг - Таможенные платежи - Управление капиталом - Финансовое право - Финансовые пирамиды - Финансовые расчеты - Финансовые риски - Финансовые рынки - Финансовый анализ - Финансовый кризис - Финансовый учет - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Финансы, денежное обращение и кредит -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -