7.2.1. Верхняя граница премии европейских и американских опционов колл и пут

Для европейского опциона колл верхняя граница премии равна:

се< Б-О, где О - приведенная стоимость дивиденда к моменту заключения контракта; дивиденд дисконтируется под ставку без риска г.

Для американского опциона колл и европейского и американского опционов пут верхние границы аналогичны рассмотренным случаям, когда по акциям не выплачивались дивиденды.

<< | >>

↑

Источник: Буенин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 2005

Еще по теме 7.2.1. Верхняя граница премии европейских и американских опционов колл и пут:

- Биржи - Валютная система - Государственные и муниципальные финансы в России - Государственный и муниципальный заказ - Государственный финансовый контроль - Державні і муніципальні фінанси в Україні - Инвестиционное право - Лизинг - Основы финансов - Рынок ценных бумаг - Таможенные платежи - Управление капиталом - Финансовое право - Финансовые пирамиды - Финансовые расчеты - Финансовые риски - Финансовые рынки - Финансовый анализ - Финансовый кризис - Финансовый учет - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Финансы, денежное обращение и кредит -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -