3.2.5. Котировка фьючерсных контрактов

В западной финансовой прессе регулярно публикуются котировки фьючерсных контрактов. Котировки строятся по единой схеме. В качестве примера в таблице 3.1 представлена котировка контракта на пшеницу, который торгуется на Чикагской торговой палате (СВТ).

В котировке сообщаются итоги торговли зерном за 25 марта 2002 г.

Таблица 3.1. Котировка фьючерсного контракта на пшеницу (Wall Street Journal, March 26, 2002 г„ p.M9) Monda y, March 25, 2002 LIFETIME " 'i

OPEN HIGH LOW SETTLE CHG HIGH j LOW

i OPEN INT Corn (CBT)-5,000 bu.; cents per bu. May 204 75 205 00 203 50 j 203 75 >1 00 266 50 | 203 50 191 032 July 211 50 211 75 210 25 j 210 50 -1 00 279 50 j 210.00 117 662 Est vo! na, vol Fn 30 606 open int 438 880, -^5,249

В ней указан размер контракта (5000 бушелей), цена в центах за один бушель. В первой колонке дается месяц истечения фьючерсного контракта (май, июль). Вторая колонка - это фьючерсная цена при открытии торговли (204.75 для майского контракта), третья колонка - наивысшая за день цена (205.00), четвертая колонка - самая низкая за день цена (203.50). В пятой колонке указана котировочная цена (203.75), шестая колонка - это изменение котировочной цены по сравнению с котировочной ценой предыдущего торгового дня (-1.00). Седьмая и восьмая колонки - соответственно самая высокая и самая низкая цены за время действия контракта. Девятая колонка - общее число существующих контрактов (открытых позиций). В ней приводится информация за торговый день, предшествующий дню, за который указывается котировка. В нашем примере 191.032 - это число открытых позиций, существовавших в пятницу 22 марта. Последней строчкой в таблице приводится оценка объема торговли (Est vol) за рассматриваемый торговый день для всех контрактов на пшеницу, независимо от срока их истечения - в котировке данная цифра отсутствует (па), - и точный объем торговли за предшествующий торговый день (30.606). Далее - общее число открытых позиций на предыдущий торговый день и разница в количестве контрактов по сравнению с 21 марта.

<< | >>

↑

Источник: Буенин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 2005

Еще по теме 3.2.5. Котировка фьючерсных контрактов:

- Биржи - Валютная система - Государственные и муниципальные финансы в России - Государственный и муниципальный заказ - Государственный финансовый контроль - Державні і муніципальні фінанси в Україні - Инвестиционное право - Лизинг - Основы финансов - Рынок ценных бумаг - Таможенные платежи - Управление капиталом - Финансовое право - Финансовые пирамиды - Финансовые расчеты - Финансовые риски - Финансовые рынки - Финансовый анализ - Финансовый кризис - Финансовый учет - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Финансы, денежное обращение и кредит -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -