<<
>>

Вопрос 34. Оптимизация ликвидности портфеля активов российских банков.

Ликвидность коммерческого банка (КБ) является качественной характеристикой его деятельности. Она отражает способность КБ своевременно и без ощутимых потерь удовлетворять потребности вкладчиков за счет превращения активов в денежные средства.

Различают ликвидность банка и ликвидность его баланса. Баланс банка считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации активов покрывать обязательства по пассиву. Ликвидность баланса банка характеризуется, во-первых, сопряженностью активов и пассивов банка по суммам и срокам, во-вторых, удельным весом ликвидных активов в общей сумме активов. Ликвидность баланса банка зависит от структуры пассивов, чем больше капитал банка, тем выше его ликвидность. Кроме того, при прочих равных условиях повышение удельного веса вкладов до востребования и снижение доли срочных вкладов понижает ликвидность баланса. Ликвидность зависит от структуры активов, чем выше доля высоколиквидных средств в общей сумме активов, тем больше ликвидность. Кроме того, ликвидность зависит от степени риска отдельных активных операций, чем больше доля высокорисковых активов в балансе банка, тем ниже его ликвидность. Ликвидность банка помимо ликвидности его баланса означает умение персонала адекватно реагировать на состояние рынка, а также наличие у банка репутации, позволяющей привлекать ресурсы короткие сроки и по разумной цене.

Чем выше ликвидность какого-либо актива в балансе банка, тем ниже его доходность, и наоборот.

Активные операции по своей экономической значимости в деятельности банка можно охарактеризовать следующим образом.

1. По уровню доходности — это операции, приносящие наибольший доход.

2. По уровню ликвидности — это операции, обеспечивающие возможность использования некоего актива в качестве платежного средстна, либо быстрого его превращения в таковое. В балансе банка размещение видов активов сверху вниз построено на принципах убывающего уровня ликвидности каждого из них.

3. По степени риска — это операции, по которым имеется потенциальная возможность невозврата размещенных с целью получения прибыли банковских ресурсов.

Исходя из этою, оценивая ликвидность конкретного банка следует учитывать ликвидность какого-либо актива, его потенциально возможную доходность и степень риска, который связан с вероятностью невозврата банковских средств по соответствующей активной операции.

Главными средствами поддержки ликвидности являются согласование активов баланса банка сосроками возникновения потребности всредствах, диверсификация активов постепеням рисков иотраслям экономики, четкий расчет иоптимизация кредитного портфеля ксуществующей ресурсной базе.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Лекции по финансам. 2013. 2013

Еще по теме Вопрос 34. Оптимизация ликвидности портфеля активов российских банков.:

  1. 19.4. Коммерческие банки, формы их организации и ведения операций
  2. особенности российского Интернет-банкинга
  3. Задачи Сберегательного банка СССР
  4. 3.1 Система оптимизации рисков
  5. 14.2. организация управления кредитом в банке
  6. 1.4. Методы управления финансовыми ресурсами банка
  7.   12.3. Операции Сберегательного банка РФ  
  8. 20.1. Операции коммерческих банков
  9. 52.Хеджирование. Минимизация риска. Портфель ценных бумаг
  10. Понятие и целесообразность портфельных инвестиций
  11. 8.2 Методы управления ликвидностью
  12. Вопрос 34. Оптимизация ликвидности портфеля активов российских банков.