Задать вопрос юристу

6.9. Некоторые проблемы, возникающие при различении TS и DS гипотезКоррекция сезонности

В рассмотренных выше процедурах никак не затрагивался вопрос о коррекции сезонного поведения ряда, не снимаемого ни введением в модель линейного тренда ни путем дифференцирования ряда. Разумеется, данные, поступающие в распоряжение исследователя, уже могли быть подвергнуты сезонной коррекции соответствующими статистическими агенствами.
Более того, во многих странах сырые (не скорректированные на сезонность) данные просто недоступны. В то же время, при анализе данных, подвергшихся сезонному сглаживанию с использованием фильтров или с использованием специфических методик правительственных агентств, существенно больше шансов классифицировать исследуемый ряд как DS (см., например, [Ghysels, Perron (1993)]), чем при анализе сырых данных. Поэтому некоторые авторы рекомендуют по возможности вообще избегать использования сезонно-сглаженных данных ([Davidson, MacKinnon (1993)]). Более предпочтительным является использование сырых данных и устранение из них сезонности путем оценивания регрессии сырого ряда на сезонные фиктивные (dummy) переменные D1,..., D12 (если данные месячные) или D1,..., D4 (если данные квартальные). Остатки от оцененной регрессии образуют очищенный ряд, к которому можно применять изложенные выше методы. Теоретическое оправдание такого подхода при применении критерия Дики - Фуллера дано в работе [Dickey, Bell, Miller (1986)], где показано, что асимптотическое распределение статистики tф не изменяется при исключении из ряда детерминированных сезонных компонент.
<< | >>
Источник: В.П.Носко. Эконометрика. Введение в регрессионный анализ временных рядов. 2002

Еще по теме 6.9. Некоторые проблемы, возникающие при различении TS и DS гипотезКоррекция сезонности:

  1. Глава 3. Совершенствование управления банковскими рисками, возникающими при ипотечном жилищном кредитовании населения
  2. 3.2. Концепция управления банковскими рисками, возникающими при ипотечном жилищном кредитовании населения
  3. 6.9. Некоторые проблемы, возникающие при различении TS и DS гипотезКоррекция сезонности
  4. 6.9.3. Проблема согласованности статистических выводов при различении TS и DS гипотез
  5. Фундаментальная проблема, возникающая при кредитовании малых и микропредприятий.
  6. Проблемы, на которые следует обратить внимание
  7. § 2. Договор финансирования под уступку денежного требования
  8. 11. 3. ПРИМЕР - "МАРВИН И КОМПАНИЯ" РЕШАЕТ ПРИМЕНИТЬ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
  9. Ошибки, возникающие при определении амортизации
  10. I. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И СРАВНЕНИЯ НАРОДНОГО ДОХОДА
  11. Риски, возникающие при ипотечном кредитовании
  12. Политическая философия перераспределения дохода
  13. -2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕНТ
  14. глава 21 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
  15. Некоторые проблемы развития экономического сотрудничества в рамках ООН
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -