Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. Учебник по дисциплине “Эконометрика” / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: Изд-во Рос. экон. акад.,2002. 640 с.. 2002

Для студентов экономико-математического факультета.

<< | >>

↑

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

1.1. Основные этапы построения эконометрической модели

1.2. Особенности обоснования формы эконометрической модели

1.3. Методы отбора факторов

1.4. Характеристики и критерии качества эконометрических моделей

1.5. Качество оценок параметров эконометрических моделей

Вопросы к главе I

Упражния к главе I

ГЛАВА II. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

2.1. Метод наименьших квадратов

2.1.1. Процедура оценки параметров по методу наименьших квадратов

2.2.2. Свойства оценок МНК

2.2. Особенности проверки качества оценок МНК

2.2.1. Свойства фактической ошибки эконометрической модели

2.2.2. Тестирование свойств фактической ошибки эконометрической модели

2.2.3. Оценка дисперсии истинной ошибки модели

2.2.4. Особенности проверки обратимости матрицы Х¢Х

2.3. Оценка последствий неправильного выбора состава независимых переменных модели

2.4. Оценивание параметров эконометрической модели с учетом ограничений

2.5. Метод максимального правдоподобия

2.5.1. Предпосылки метода максимального правдоподобия

2.5.2. Процедура получения оценок максимального правдоподобия

Вопросы к главе II

Упражнения к главе II

ГЛАВА III. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ C НЕСТАНДАРТНЫМИ ОШИБКАМИ

3.2. Применение обобщенных методов оценивания параметров эконометрических моделей на практике

3.2.1. Эконометрические модели с коррелирующими ошибками

3.3. Метод инструментальных переменных

Вопросы к главе III

Упражнения к главе III

ГЛАВА IV. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

4.1. Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей

4.2. Метод главных компонент

4.3. Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными

Вопросы к главе IV

Упражнения к главе IV

ГЛАВА V. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛЕЙ С ЛАГОВЫМИ ЗАВИСИМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

5.1. Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными

5.2. Основные подходы к оценке коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные

Вопросы к главе V

Упражнения к главе V

ГЛАВА VI. ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

6.1. Стационарные временные ряды

6.1.1. Параметрические тесты стационарности

6.1.2. Непараметрические тесты стационарности

6.1.3. Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные

6.2. Модели авторегрессии

6.3. Модели скользящего среднего

6.4. Модели авторегрессии-скользящего среднего

6.5. Идентификация моделей авторегрессии-скользящего среднего

6.6. Модели временных рядов с сезонными колебаниями

6.7. Переход от стационарных моделей к нестационарным

Вопросы к главе VI

Упражнения к главе VI

ГЛАВА VII. МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМЕТРИКИ

7.1. Объекты исследования финансовой эконометрики

7.2. Гипотезы финансовой эконометрики

7.3. Тестирование финансовых процессов

7.4. Модели ГСБ-1. Броуновское движение

7.5. Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией (ГСБ-2 и ГСБ-3)

7.5.1. Модели процессов со скачками вариации

7.5.2. Модели процессов с зависимой вариацией

7.6. Методы оценки параметров модели с изменяющейся вариацией

7.7. Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами

Приложения к главе VII (к разделу 7.3)

1. Оценки параметров распределения отношения SR

2. Параметры распределения выборочной дисперсии

3. Оценка параметров распределений функциональных зависимостей случайных величин

Вопросы к главе VII

Упражнения к главе VII

ГЛАВА VIII. СИСТЕМЫ ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

8.1. Особенности систем взаимозависимых моделей

8.2. Формы представления систем взаимозависимых эконометрических моделей

8.3. Косвенный метод оценки коэффициентов структурной формы систем взаимозависимых эконометрических моделей

Вопросы к главе VIII

Упражнения к главе VIII

ГЛАВА IX. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ

9.1. Причины изменчивости структуры модели

9.2. Тестирование изменчивости структуры эконометрической модели

9.3. Эконометрические модели с переключениями

9.4. Эконометрические модели с эволюционными изменениями коэффициентов

Вопросы к главе IX

Упражнения к главе XI

ГЛАВА X. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

10.1. Эконометрические модели с ошибками в переменных

2. Ошибки измерения независимых переменных хi, i=1,2,..., n.

10.2. Модели с фиктивными независимыми переменными

10.3. Модели с дискретными зависимыми переменными

10.3.1. Модели бинарного выбора

10.3.2. Модели множественного выбора

10.3.3. Модели счетных данных

10.4. Модели с ограниченными зависимыми переменными

10.4.1. Модели усеченных выборок

10.4.2. Модели цензурированных выборок

10.4.3. Модели случайно усеченных выборок (selection-model)

10.5. Методы оценки параметров моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными

10.5.1. Метод максимального правдоподобия

10.5.2. Метод максимального счета (MSCORE)

Вопросы к главе X

Упражнения к главе Х

ГЛАВА XI. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

11.1. Особенности оценки параметров нелинейных моделей

11.2. Метод прямого поиска

11.3. Методы оценки параметров, основанные на линейной аппроксимации модели

11.4. Методы, предполагающие линеаризацию целевой функции

11.5. Качественные характеристики оценок параметров нелинейных эконометрических моделей

Вопросы к главе XI

Упражнения к главе XI

ГЛАВА XII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

12.1. Особенности эконометрического прогнозирования

12.2. Методы оценки дисперсии прогноза при детерминированном прогнозном фоне

12.3. Методы оценки дисперсии прогноза при случайном прогнозном фоне

12.4. Прогнозирование на основе моделей временных рядов

Вопросы к главе XII

Упражнения к главе XII

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Функция стандартного нормального распределения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Двусторонние квантили распределения Стьюдента

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Таблица критерия Дарбина-Уотсона для a= 0,05

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблица критерия Фишера для a = 0,05

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Квантили распределения c2(n)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Программа дисциплины “ЭКОНОМЕТРИКА”

3.Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы.

Книги и учебники по дисциплине Эконометрика:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -