Селищева А. С.. Лекции «Производные финансовые инструменты» Селищева А. С. www.selishchev.com Последнее обновление – 11.07.2009. 2009
Предмет «Производные финансовые инструменты» (ПФИ) читается в качестве специальной дисциплины для студентов 5-го курса (9-й семестр) Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ) по специализации «Ценные бумаги». Данный курс читается после того, как на третьем курсе (6-й семестр) студенты изучили курс «Теория ценных бумаг» и ознакомились в общих чертах с закономерностями фондового рынка.
ЛЕКЦИОНЫЙ КУРС: «Производные финансовые инструменты»
Часть I. Деривативы в экономике. Внебиржевые деривативы
Лекция 1. Деривативы в экономике
Приложения к лекции 1. Деривативы в экономике
Лекция 2. Форварды[27]
2.3.1. Форвардная цена и цена форвардного контракта на актив, по которому не выплачиваются доходы
2.3.2. Форвардная цена и цена форвардного контракта на актив, по которому выплачиваются доходы
2.3.3. Форвардная цена и цена форвардного контракта на валюту
Приложения к лекции 2. Форвардные контракты
Лекция 3. Свопы
Приложения к лекции 3. Свопы
Лекция 4. Кредитные деривативы
4.5. Обязательство, обеспеченное долговым инструментом (CDO)
Приложения к лекции 4. (Кредитные деривативы)
Часть II. Фьючерсы
Лекция 5. Фьючерсные контракты
5.10. Фьючерсная цена (F). Базис (b). Цена поставки (K)
Приложения к лекции 5 (Фьючерсные контракты)
Лекция 6. Фьючерсы на акции, фондовые индексы и валюту
6.1. Фьючерсный контракт на акции
Приложение к лекции 6. (Фьючерсы на акции, фондовые индексы и валюту)
Лекция 7. Процентные фьючерсы
7.6. Фьючерсный контракт на казначейский вексель США
Приложения к лекции 7 (Процентные фьючерсы)
Часть III. Опционы
Лекция 8. Биржевые опционы
Приложения к лекции 8 (Биржевые опционы)
Лекция 9. Границы премии (цены) опционов на акции
9.1. Границы премии опционов на акции, по которым не выплачиваются дивиденды
9.1.4. Верхняя граница премии опционов пут
Лекция 10. Греки: коэффициенты чувствительности премии
Лекция 11. Опционные стратегии
11.3.1. Комбинации
11.3.2.1. Вертикальный спрэд
Лекция 12. Биноминальные деревья
Лекция 13. Винеровские процессы и лемма Ито
Лекция 14. Модель Блэка-Шоулза-Мертона (Б-Ш-М)
Часть IV. Экзотические и погодные производные
Лекция 15. Экзотические опционы
15.1. Опционы, зависящие от динамики цены базисного актива
Лекция 16. Страховые, погодные и энергетические производные
Книги и учебники по дисциплине Рынок ценных бумаг:
- Полежаева Наталья Александровна. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ И США: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва –2015 - 2015 год
- Асаул А. Н. и др.. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг; учебник / А. Н. Асаул, Н. А. Асаул, Р. А. Фалтинский; под ред. д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула. - СПб.:,2008. - 207с. - 2008 год
- Алексеев Е.Е.. Корпоративные ценные бумаги: Учебно-методический комплекс. - Новосибирск: НГУЭУ,2006. - 136 с. - 2006 год
- Хромупшн Сергей Владимирович. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2000 - 2000 год
- Буренин А.Н.. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — М.:Тривола,1994. — 232с. - 1994 год
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -