лЕКЦІЯ 3 Стратегія управління ризиками

В умовах переходу до ринкової економіки в банківській сфері зростає значення об'єктивної оцінки ризику, що приймає на себе банк при здійсненні різних операцій.

Ризик є в будь-якій банківській операції, він може бути пише різним за масштабом і відповідно по-різному компенсуватися.

Виділяють такі основні етапи процесу управління ризиком:

- аналіз ризику;

- вибір методів впливу на ризик;

- ухвалення рішення щодо зниження ризику;

- безпосередній вплив на ризик;

- контроль і коригування результатів процесу управління .

Аналіз ризику - початковий етап процесу управління ризиком, спря­мований на одержання необхідної Інформації про структуру, властивості об'єкта ризику та наявних ризиків Обсяги та якість зібраної інформації мають бути достатніми для того, щоб приймати адекватні рішення на на­ступних стадіях. Складовими елементами цього етапу є виявлення ризи­ків і їх оцінка.

При визначенні ризиків (якісна складова) виявляються та докладно описуються всі ризики, що е актуальними для банку протягом планового періоду.

Оцінка — це кількісний опис виявлених ризиків, у ході якого визнача­ються такі характеристики, як імовірність і розмір можливого збитку. На ньому етапі формується набір сценаріїв можливого розвитку несприятли­вих ситуацій, і для різних ризиків можуть бути побудовані функції розпо­ділу імовірності збитку (залежно від його розміру).

Виявлення та оцінка ризику тісно пов'язані між собою і не завжди можна розділити їх на самостійні частини загального процесу. Більш того, часто аналіз ризиків у банку здійснюється в протилежних напрямках - від оцінки до виявлення та навпаки. У першому випадку збитки вже зафіксовані й необхідно з'ясувати причини. У другому випадку на основі аналізу системи виявляються ризики та можливі наслідки.

Наступний етап - вибір методу впливу на ризики я метою мінімізації можливого збитку в майбутньому. Звичайно кожний вид ризику припус­кає два-три традиційних способи зниження, тому виникає проблема оцінки порівняльної ефективності методів впливу на ризик для вибору найкра­щого з них.

Після вибору оптимальних способів впливу на конкретні ризики з'являється можливість сформувати загальну стратегію управління всім комплексом ризиків банку. Це етап прийняття рішень, коли визначаються необхідні фінансові та трудові ресурси, відбувається визначення та розпо­діл завдань серед менеджерів банку, здійснюється аналіз ринку відповід­них послуг, проводяться консультації з фахівцями.

Процес безпосереднього впливу на ризик містить три основних спосо­би, а саме зниження, збереження та передачу ризику.

Заключним етапом управління ризиком є контроль і коригування ре­зультатів реалізації обраної стратегії з урахуванням нової інформації. Контроль передбачає одержання інформації від менеджерів банку про зби­тки, що сталися, та вжиття заходів з їх мінімізації. Він може виражатися у виявленні нових обставин, що змінюють рівень ризику; передачі цих даних страховій компанії; спостереженні за ефективністю роботи систем гаран­тування безпеки банку та ін. Раз у кілька років має відбуватися перегляд даних про ефективність заходів, що вживаються для стратегічного управ­ління ризиками, з урахуванням інформації про збитки за цей період.

Такі етапи стратегічного управління ризиками в банку, як визначення та оцінка, фактично являють собою кількісний та якісний аналіз можли­вих проблем, пов'язаних зі стратегічними факторами внутрішнього та зо­внішнього середовища банку.

Узагалі під банківським ризиком розуміють імовірність, а точніше за­грозу втрати банком частини ресурсів, недоодержання доходів або несен­ня додаткових витрат у результаті здійснення певних фінансових опера­цій. Ризик є вимірною величиною, його кількісною мірою служить імовір­ність несприятливого результату. У більш вузькому значенні під банківським ризиком розуміють вимірну імовірність недоодержання при­бутку або втрати вартості портфеля фінансових активів, доходів від інвес­тиційного проекту, організації в цілому та ін.