<<
>>

Субъекты управления банковскими рисками

зависят от размеров и структуры банка. Но общим для всех банков является то, что к их числу можно отнести:

руководство банка, отвечающее за стратегию и тактику банка, направленные на рост прибыли при допустимом уровне рисков;

комитеты, принимающие решения о степени определенных видов фундаментальных рисков, которые может принять на себя банк;

подразделение банка, занимающееся планированием его дея-тельности;

функциональные подразделения, отвечающие за коммер-ческие риски1, связанные с направлениями деятельности этих подраз-делений;

1 Коммерческие риски связаны только с активными или только с пассивными операциями банка.

В отличие от них фундаментальные риски — риски, принимаемые банком в процессе управления активами и пассивами (УАП).

23

аналитические подразделения, предоставляющие информацию для принятия решений по банковским рискам;

службы внутреннего аудита и контроля, способствующие минимизации операционных рисков и выявлению критических показателей, сигнализирующих о возможности возникновения рисковой ситуации;

юридический отдел, контролирующий правовые риски.

Характеристика зон банковского риска

Таблица 2.1 Вид риска Зона риска Кредитный риск Снижение кредитоспособности заемщика Ухудшение качества кредитного портфеля Возникновение просроченного основного долга и процентных платежей Появление проблемных ссуд Возникновение факторов делового риска Ненадежность источников погашения долга Риск несбалансированной ликвидности Использование краткосрочных ресурсов для покрытия более долгосрочных активов Покрытие летучими (высоковостребованными) ресурсами низколиквидных активов Процентный риск Несоответствие размера и срока активов и пассивов банка, чувствительных к изменению процентных ставок в данном периоде Прогнозируемое несоответствие в изменении процентных ставок по активным и пассивным операциям банка, приводящее к падению процентной маржи

Падение процентной маржи по отдельным видам активных операций банка

Превышение процентных ставок но привлеченным ресурсам над ставками, связанными с размещением этих ресурсов Риск потери доходности Рост реальной стоимости ресурсов Использование стабильной или относительно долгосрочной части ресурсов для покрытия высоколиквидных активов, приводящее к сокращению или появлению отрицательной процентной маржи Доля неработающих активов

<< | >>
Источник: О.И. Лаврушин. Банковские риски : учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Вален- цевой. - М.: КНОРУС,2007. - 232 с.. 2007

Еще по теме Субъекты управления банковскими рисками:

  1. §1. Минимизация банковских инвестиционных рисков.
  2. 1.3 Принципы и этапы управления банковскими рисками
  3. Формирование и реализация политики управления банковскими рисками
  4. 3.1 Система оптимизации рисков
  5. 1.2. Характеристика банковского контроля, его формы и виды.
  6. 5.11.4. Управление рискамив платежной системе
  7. Система управления банковскими рисками
  8. Субъекты управления банковскими рисками
  9. 5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМНЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ ЛИКВИДНОСТИ
  10. 2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
  11. 1.3. Влияние корпоративного управления на систему стратегического управления банковских корпораций
  12. Антикризисное управление коммерческими банками. Банковские кризисы: сущность, факторы возникновения
  13. Современные проблемы антикризисного управления банковской системой
  14. 1.2. Анализ проблем и пути развития банковской системы
  15. Тема 12. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
  16. 5.1. Сущность и классификация банковских рисков.
  17. Корнеев Д.Н., Корнеева Н.Ю. Риск-менеджмент на предприятии как технология оптимизации современной финансовой системы