<<
>>

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА

В последнее время в банковской практике все чаще начинают применяться статистические методы оценки кредитных рисков. При этом стараются выработать стандартные подходы объективной оценки заемщиков и на этой основе разделить их на надежных и ненадежных.
С этой целью применяются следующие основные модели: «модель Зета»; метод кредитного скоринга; модель оценки коммерческой ссуды; кредитный скоринг по потребительскому кредиту.

Модель Зета. Данная модель была разработана группой американских экономистов в конце 70-х гг. и предназначена для оценки вероятности банкротства той или иной фирмы. В этом случае определяют значение «X», используя специальное уравнение, переменные которого являются показателями деятельности фирмы, а именно: ликвидность, скорость оборота и т. д. При оценке фирмы, полученный показатель сравнивается с эталонным, и в зависимости от его величины применяется решение о предоставлении кредита.

Используя приведенный подход, американский экономист Альтман предложил свою модель, где применил метод множественного дискриминантного анализа. При этом используются пять основных переменных: отношение оборотного капитала к сумме активов; отношение нераспределенного дохода к сумме активов; отношение операционных доходов (до вычета процентов и налогов) к сумме активов; отношение рыночной стоимости акций фирмы к обшей сумме долга; отношение суммы продаж к сумме активов. Здесь также полученный результат сравнивают с эталонным показателем «Z», равным 2,675, и в случае меньшей величины фирма признается потенциальным банкротом.

Модель кредитного скоринга. Данный подход применяется как в процессе оценки вероятности нарушения условий кредитного договора, так и для отбора потенциальных заемщиков. В частности, довольно часто при оценке риска кредита прибегают к относительно простой методике с применением трех показателей: эффективности использования капитала, коэффициента ликвидности, отношения акционерного капитала к сумме активов (см.

табл. 23).

Таблица 23. Простой кредитный скоринг

Показатели Границы Веса Группы риска, баллы А В С Д Эффективность капитала (%) Коэффициент ликвидности (%) Акционерный капитал (%) 2-15

15-40

2-35 50

20

30 > 99 40-99 20-39 < 20

В этом случае, чем меньше у предприятия набранных баллов, тем меньше шансов на получение кредита.

Модель оценки коммерческой ссуды. Данная модель предложена американским экономистом Чессером и включает шесть переменных:

— отношение кассовой наличности и рыночных ценных бумаг к сумме активов;

— отношение чистой суммы продаж к сумме кассовой наличности и рыночных ценных бумаг;

— доход до вычета процентов и налогов к сумме активов;

— отношение общей задолженности к сумме активов;

— отношение основного капитала к акционерному капиталу;

— отношение оборотного капитала к чистой сумме продаж.

В случае благоприятной оценки предполагаемого заемщика банк приступает к разработке условий кредитного договора. По кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Данный этап заключается в определении основных характеристик ссуды: вида кредита; его суммы; срока кредита; способа погашения; обеспечения; цены кредита; прочих условий.

<< | >>
Источник: Кураков Л. П., Тимирясов В. Г., Кураков В. Л.. Современные банковские системы: Учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Гелиос АРВ,2000. — 320 с.. 2000

Еще по теме СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА:

  1. 2.2.1 КРЕДИТНЫЙ РИСК
  2. Статистический метод оценки кредитного риска
  3. Цели снижения возникающего кредитного риска при осуществлении кредитования
  4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА
  5. 4.2. Принципы управления кредитным риском
  6. Методы оценки риска
  7. Методы оценки риска
  8. Методы оценки риска
  9. Какие существуют методы оценки банковских рисков?
  10. 117.Состав и структура заемных средств предприятий. Роль банковского кредита в составе заемных средств. Организация и принципы кредитования. Порядок оформления кредитов на ссудных счетах. Процентные ставки за пользование банковским кредитом. Методы оценки кредитоспособности клиентов банками
  11. Концепция риска
  12. Концепция риска
  13. 3.6 Формирование кредитной политики предприятия