Риск управления ликвидностью

Риск управления ликвидностью имеет ценовую и количественную составляющие. Ценовой или связанный с процентной ставкой риск обусловливается ценой, по которой могут быть привлечены пассивы.

Количественный риск определяется тем, существуют ли активы, которые могут быть проданы, и есть ли на рынке возможность приобрести средства по любой цене. Если активы могут быть проданы по номиналу или без уступок, то ценовой риск, связанный с накопленной ликвидностью, сводится к нулю. Однако, если активы придется продавать с убытком, то ценовой риск зависит от размера ценовой скидки, которая в свою очередь зависит от того, насколько процентная ставка выросла по сравнению со ставкой времени приобретение активов.

Что касается управления пассивами, то потенциальный риск здесь возникает в тех случаях, когда банки вынуждены «переплачивать» за средства (например, выплачивать премию за дополнительный риск) или когда средства недоступны. Наоборот, когда средства легко доступны по приемлемой для банка цене, то риск управления пассивами сводится к нулю. В последнем случае требуется, чтобы заимствующие банки поддерживали свою кредитоспособность и репутацию на денежном рынке.

<< | >>

↑

Источник: Скляренко В.В.. Банковский менеджмент: Учебное пособие - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ 2009,- 108 с.. 2009

Еще по теме Риск управления ликвидностью:

- Анализ банковской деятельности - Банковские операции и услуги - Банковские риски - Банковские системы - Банковский менеджмент - Банковское дело - Банковское право - Интернет-банкинг -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -