<<
>>

Риск управления ликвидностью

Риск управления ликвидностью имеет ценовую и количественную составляющие. Ценовой или связанный с процентной ставкой риск обусловливается ценой, по которой могут быть привлечены пассивы.
Количественный риск определяется тем, существуют ли активы, которые могут быть проданы, и есть ли на рынке возможность приобрести средства по любой цене. Если активы могут быть проданы по номиналу или без уступок, то ценовой риск, связанный с накопленной ликвидностью, сводится к нулю. Однако, если активы придется продавать с убытком, то ценовой риск зависит от размера ценовой скидки, которая в свою очередь зависит от того, насколько процентная ставка выросла по сравнению со ставкой времени приобретение активов.

Что касается управления пассивами, то потенциальный риск здесь возникает в тех случаях, когда банки вынуждены «переплачивать» за средства (например, выплачивать премию за дополнительный риск) или когда средства недоступны. Наоборот, когда средства легко доступны по приемлемой для банка цене, то риск управления пассивами сводится к нулю. В последнем случае требуется, чтобы заимствующие банки поддерживали свою кредитоспособность и репутацию на денежном рынке.

<< | >>
Источник: Скляренко В.В.. Банковский менеджмент: Учебное пособие - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ 2009,- 108 с.. 2009

Еще по теме Риск управления ликвидностью:

  1. 2.2.3 РИСК ЛИКВИДНОСТИ
  2. 3.5. Данные о движении денежных средств как источник информации для управления ликвидностью
  3. 8.1. ВИДЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМИОПЕРАЦИЯМИ БАНКОВ
  4. 10.1. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  5. 10. 2. СИСТЕМА ДРЦЬНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
  6. 10.4. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
  7. 13.2. организационная структура и функции подразделени обеспечивающих управление активами и пассивами
  8. 17.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПО ВАЛЮТНЫМ РИСКАМ
  9. Теории управления ликвидностью
  10. Методы управления ликвидностью банка
  11. Риск управления ликвидностью
  12. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
  13. Управление финансовыми рисками и методы воздействия на риск
  14. Приложение 1.2. Формирование посткризисной денежно-кредитной политики в части управления ликвидностью, инфляционными процессами, валютным курсом и процентной политики Основания посткризисной денежно-кредитной политики
  15. § 3.4. Риск-менеджмент центрального банка
  16. 8.2 Методы управления ликвидностью
  17. Тема 12. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
  18. Ликвидность и факторы, ее определяющие
  19. Взаимосвязь риска, доходности и ликвидности