<<
>>

Риск ликвидности. Валютный риск-шанс

Риск ликвидности связан с реальным или потенциальным дефицитом у банков финансовых ресурсов, как по количеству, так по качеству ресурсов, необходимых для выполнения банком своих обязательств (возврат депозитов, вкладов, уплата процентов и дивидендов по эмитированным ценным бумагам, уплата налогов и т.д.) и осуществления активных банковских операций.
Финансовые ресурсы должны формироваться в соответствии с требованиями достаточности, своевременности, состава (счета, наличные, ценные бумаги, материальные объекты и т.д.).

Нейтрализация риска ликвидности может быть осуществлена путем согласования сроков привлечения и размещения ресурсов, а также применением защиты от кредитного риска.

Кроме того, риск ликвидности может возникнуть из-за невозможности быстрой конверсии финансовых активов в платежные средства без потерь.

Валютный риск-шанс связан с неопределенностью валютных процентных ставок, зависящих от колебаний валютных курсов. Это оказывает влияние на заемщиков, кредиторов, инвесторов и спекулянтов, которые совершают сделки в иностранных валютах.

Валютный риск имеет следующие разновидности:

экономический риск;

риск перевода;

риск сделок.

Экономический риск для банка состоит в том, что стоимость его активов и пассивов может меняться в большую или меньшую сторону (в национальной валюте) из-за будущих изменений валютного курса. Это относится также к инвесторам, зарубежные инвестиции которых — акции или долговые обязательства — приносят доход в валюте.

Риск перевода имеет бухгалтерскую природу и связан с различиями в системе учета активов и пассивов в инвалюте. Если происходит падение курса инвалюты, в которой выражены эти активы, то падает стоимость активов, величина активов уменьшается, сокращается размер акционерного капитала фирмы или банка.

Более значимым с экономической точки зрения является риск сделки, который связан с ожиданиями изменения валютного курса на будущий период платежей, а следовательно, с его влиянием на будущую прибыльность фирмы или банка. Изменение прибыльности фирмы означает изменение ее кредитоспособности, а поэтому для банка очень важно быть в курсе валютных сделок клиента.

Валютный шанс может быть реализован путем создания валютных гэпов и управления ими.

Валютный риск можно уменьшить различными способами, например с помощью защитных оговорок, валютных оговорок, хеджирования и др.

<< | >>
Источник: Тагирбеков К.Р.. Основы банковской деятельности (Банковское дело) Под ред. Тагирбекова К.Р. — М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир»,2003. — 720 с. — (Высшее образование).. 2003

Еще по теме Риск ликвидности. Валютный риск-шанс:

  1. 1.4. Создание условий обеспечения потребностей экономики банковскими кредитными ресурсами и направления их вложения.
  2. 9. Банковский риск-менеджмент
  3. Риск ликвидности. Валютный риск-шанс
  4. 3.1. Критерии оценки финансовой устойчивости банка
  5. Типы коммерческих банков
  6. 1.2. ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
  7. 13.2. организационная структура и функции подразделени обеспечивающих управление активами и пассивами
  8. Управление кредитным риском как система.
  9. Маркет-мейкер – это звучит гордо
  10. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
  11. Расчет показателей текущей доходности и полной доходности облигаций
  12. 9.1 Понятие и классификация рисков
  13. ГЛАВА 9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
  14. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
  15. 15.2. Статистические методы оценки финансовых, страховых и коммерческих рисков
  16. Определения