<<
>>

Методические рекомендации по оценке и прогнозированию доходности банковских клиентов

Под клиентом банка ниже понимается небанковское юриди-ческое лицо, имеющее в банке расчетные, текущие, бюджетные, валютные и другие счета, открываемые на основе договора бан-ковского счета в смысле ст.
845 ГК РФ. Доходность клиента банка — итоговый показатель эффективности использования банком денежных и финансовых ресурсов клиента, проведения операций кредитования (лизинга) и предоставления клиенту прочих услуг за отчетный период (квартал, полугодие, год).

Предполагается, что доход Банка есть формальный критерий, который отражает главную цель его деятельности. Для формального описания различных подходов к анализу деятельности Банка с точки зрения этого критерия введем следующие обозначе-ния:

Т — период, за который оценивается доход банка; ДБ —идентификатор дохода банка; ' —код клиента банка;

j — код подразделения банка, обслуживающего клиентов (до- ходоприносящее подразделение, центр прибыли и т. д.); /(Т) — совокупность кодов всех клиентов, обслуживавшихся в банке за период Т;

АГ) — совокупность кодов всех подразделений банка, обслуживавших клиентов в период Т; ю — совокупность кодов клиентов, обслуживавшихся , | под-разделением банка в период Т; Д К — идентификатор дохода клиента банка; ДП —идентификатор дохода подразделения банка; р{Х) — ранг (количество элементов) множества X.

С формальной точки зрения возможны две схемы декомпозиции величины дохода банка ДБ(Т) за период Т:

ДБ(Т)- ?ДК,(Т), где ДК((Т) = ГДКЖ

i=el(T) jsJ(T)

ДБ(Т) = ?ДП,(Т), где ДПІ(Т)= ?ДК,(Т).

ichm

Первый подход естественно назвать клиентоориентированным, поскольку он позволяет получить комплексную оценку доходности клиента. Второй подход — структурноориентированный, так как по-зволяет получить комплексную оценку доходности подразделения банка.

Следует отметить, что в целом при обоих подходах суммарный доход банка формируется из доходов от каждого клиента, полученных каждым подразделением банка.

В случаях, когда речь идет о корпоративных клиентах, обслуживаемых, как правило, несколькими подразделениями банка, доход банка зависит от совместных действий таких подразделений. Это влечет за собой пересечение интересов подразделений в сфере определения их доли в формировании общей доходности клиента для банка и необходимость их взаимного учета при принятии решений, касающихся клиента, в каждом подразделении. Например, при оценке кредитного рейтинга корпоративного клиента, принятии решения о кредитовании или установлении льготного тарифа целесообразно учитывать совокупную доходность корпоративного клиента банка.

Таким образом, в первом подходе формально отражена необ-ходимость координации в банке работы с корпоративной клиентурой, обслуживаемой несколькими подразделениями. Очевидно, что решение этой задачи должно возлагаться на подразделение, напрямую подчиненное правлению банка и имеющее в своем со-ставе отдел мониторинга и прогнозов доходности корпоративных клиентов в структуре банка.

Следует еще раз подчеркнуть, что сферу клиентоориентиро- ванного подхода к анализу процессов формирования дохода банка целесообразно ограничить рамками корпоративной клиентуры, нуждающейся в индивидуальном подходе к решению ее финансовых проблем и облегчению взаимодействия с различными под-разделениями банка. В то же время усредненные показатели доходности различных операций, получаемых при втором подходе, вполне адекватны процессам массового обслуживания клиентов в подразделениях.

Модель денежного потока клиента в банке

Для формального описания взаимодействия банка с корпоративным клиентом необходимо определиться с базовым компонентом, определяющим сущность взаимодействия, — моделью денежного потока клиента в банке. Данная модель является базовой потому, что на ее основе могут быть определены как показатели доходности клиента для банка, так и показатели стоимости услуг банка для клиента.

Для разработки модели примем следующее описание денежного потока клиента.

Денежный поток клиента в банке есть дина-мика изменения объемов его денежных ресурсов. Формой фиксации этой динамики являются различные счета клиента в банке, на которых фиксируются доходы и расходы клиента по различным финансовым операциям. Изменение счетов происходит под влиянием двух основных групп факторов: обусловленных логикой бизнеса клиента и совокупностью договоров клиента с банком. Первая группа факторов формирует недетерминированный ком-понент изменения счетов, вторая — планируемый компонент.

Различные внешние причины приводят к необходимости выделения тех или иных периодов в описании денежного потока. В частности, если возникает необходимость в оценке эффективности взаимодействия клиента с банком, то указывается один или несколько равных по протяженности периода, для которых вычисляются показатели эффективности — величины, которые функционально зависимы от наличия средств на счетах. Показатели эффективности это, по сути дела, форма представления агрегированной информации о денежных потоках клиента, предназначенная для обоснования управленческих решений по различным аспектам развития вза-имоотношений банка с клиентом.

Для математического описания денежного потока введем следующие обозначения:

/ — параметр времени;

і — код клиента; п — код вида счета клиента; С — идентификатор счета клиента в банке; N. — количество счетов /-го клиента в банке; Д — идентификатор денежной суммы, выраженной в единой для модели валюте, находящейся на банковском счете клиента;

То, Тк— начало и конец периода, на протяжении которого рассматривается денежный поток клиента.

Математической моделью потока денежных средств і-го клиента банка, имеющего Ni счетов, в период [Г. TJ яаляется совокупность следующих функций:

{Д[С,,(/)]}, n=\,...,N- T0Выражение (1) определяет совокупность математических моделей, которая в зависимости от вида и свойств входящих в нее пара- метров может быть классифицирована различным способом. Приведем некоторые примеры.

Класс апостериорных моделей включает модели потоков, уже состоявшихся в действительности (время анализа Т больше Т.).

Класс прогнозных моделей включает модели потоков, ожидающихся в будующем (время анализа Г меньше Г).

Класс дискретных моделей имеет место тогда, когда параметр t принимает дискретные значения, в противном случае имеем класс непрерывных моделей.

Класс стохастических моделей имеет место тогда, когда функции Д|С.(0| являются случайными, в противном случае имеем класс детерминированных моделей.

Выбор класса модели определяется постановкой задачи, в интересах которой строится модель. Одной из таких задач является определение показателей доходности корпоративного клиента банка за какой-либо истекший период. Если решение этой задачи планируется осуществить на ар-хивной информации, содержащей ежедневные итоги деятельности банка, то модель может быть-отнесена к классам апостериорных, дискретных и детерминированных моделей. Именно такая модель денежного потока клиента в банке используется в качестве методической базы при разработке методики определения доходности 'клиента для банка.

<< | >>
Источник: Масленченков Ю.С., Тронин Ю.Н.. Работа банка с корпоративными клиентами. 2003

Еще по теме Методические рекомендации по оценке и прогнозированию доходности банковских клиентов:

  1. 4.3. Финансовая политика предприятия (организации)
  2. СТРУКТУРИРОВАНИЕ БИЗНЕСА БАНКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ
  3. Управление кредитным риском как система.
  4. 1.9. Финансово-экономические оценки полезности клиента для банка
  5. Методические рекомендации по оценке и прогнозированию доходности банковских клиентов
  6. 3.1. Пути совершенствования элементов механизма банковского кредитования торговых организаций
  7. Обоснование системы оценочных и сравнительных показателей готовности региональных рынков к применению жилищной ипотеки
  8. 3.4. Банковский лизинг: экономический механизм и правовое регулирование
  9. Тема 11. АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  10. Финансовая политика государства
  11. Регулирование деятельности кредитных институтов