<<
>>

Кредитный риск

Кредитный риск, или риск, связанный с неплатежами по обязательствам, является важнейшим для банка и базовым, инициирующим многие иные (ликвидность, инвестиционные) риски. Этот вид риска проявляется в форме полного невозврата кредита, частичного невозврата (часто это касается начисленных процентов и комиссионных платежей) или отсрочки погашения кредитов.

Кредитный риск может быть определен как неуверенность кредитора в том, что заемщик (дебитор) будет в состоянии и будет намереваться выполнить свои обязательства по возврату и оплате займа средств в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения.

Кредитный риск может сформироваться при неуверенности или сложности, невозможности, неспособности заемщика создать какой-либо из денежных потоков (адекватный, общий, экстремальный, альтернативный), служащих источником погашения долга или при недостатках, трещинах деловой репутации заемщика, а также криминальных настроениях его владельцев и управляющих.

К причинам, формирующим кредитный риск, можно отнести также давление на банк или заемщиков со стороны криминальных структур, а возможно, и органов власти. Могут быть и внутренние причины: низкая квалификация персонала, социальная напряженность в коллективе и, как следствие, некачественное выполнение сотрудниками своих обязательств, подкуп работников банка.

Применяя те или иные методы и инструменты, кредитный риск управляется на всех основных стадиях жизненного цикла кредитного продукта: разработка основных положений банковской политики— начальные стадии работы с потенциальным клиентом (знакомство), координация целей банка и интересов клиента, оценка кредитоспособности заемщика, структурирование качественных характеристик кредита, кредитный мониторинг, работа с проблемными кредитами, применение санкций и т.д.

Методы управления, нейтрализации кредитного риска довольно разнообразны и разнонаправлены, в их число входят следующие:

нейтрализующие факторную сторону риска:

оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;

разграничение полномочий в принятия кредитного обеспечения с учетом размера кредита и величины потенциального риска;

связанное финансирование проекта, частично за счет собственных средств заемщика;

наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблемными кредитами;

защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах (улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов и т.д.);

деятельность внутренних специальных организационных структур (отделы кре-дитоспособности, службы безопасности и т.д.);

платные услуги специализированных фирм, как, например, «Дан энд Бренд- стрит» (консультации, финансовая поддержка), помогающих заемщику вернуть долг;

юридическая ответственность (во многих странах в законодательстве предусмот-рены уголовные наказания за умышленное банкротство, за повышенную опасность бизнеса, за искажение предоставленной информации и т.д.);

нацеленные на минимизацию последствий (убытков) кредитного риска:

диверсификация кредитного портфеля (развитие комплекса качественных характеристик кредита) в целях уменьшения концентрации риска;

создание альтернативных денежных потоков (иногда этот метод носит название «обеспечение возврата ссуд») в виде залогов, гарантий, поручительств, страховок, создания резерва средств для сглаживания рисков;

ограничение размеров кредита, выдаваемых одному заемщику;

выдача дисконтированных ссуд;

секьютеризация кредита— продажа обслуживания долга третьему лицу со скидкой.

<< | >>
Источник: Тагирбеков К.Р.. Основы банковской деятельности (Банковское дело) Под ред. Тагирбекова К.Р. — М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир»,2003. — 720 с. — (Высшее образование).. 2003

Еще по теме Кредитный риск: