<<
>>

9. Банковский риск-менеджмент

Концепция риска, его существование, его влияние на жизнь и деятельность человека неотделимы от истории человечества. В разных областях он проявляется с разной силой, иногда кардинально, иногда незначительно, но он всеобъемлющ и всепроника- ющ, он является сложной, неизбежной и перманентной составляющей нашей жизни.

Чаще всего риск трактуется как неуверенность (невозможность предсказать со 100%-й уверенностью) в том, что процесс, события произойдут и дадут ожидаемый, запланированный результат.

Сразу необходимо отметить, что отклонения от запланированного хода событий могут давать как положительные, так и отрицательные результаты, соответственно и концепция риска изначально кардинально разделяется на собственно риск (результатом которого могут быть негативные последствия, убытки в предпринимательской сфере, например) и на шанс (потенциально положительный результат). С этой точки зрения в банковском менеджменте существуют чисто риски (кредитный, ликвидности и т.д.) и риски-шансы (процентный, валютный, инвестиционный). Риск возникает при нацеленности на конкретное, фиксированное событие, на результат (возврат кредита, например), шанс — при нацеленности на фиксированный, но негативный результат, риск-шанс связан с переменными во времени процессами (колебания про-

центных ставок, курса валюты). Вполне очевидно, что риски формируются под влиянием прежде всего окружающей среды и они тем сильнее, чем мощнее ее возмущающее воздействие. Однако и сами объекты, й процессы могут быть столь устойчивыми, что в принципе иногда их относят к событиям нулевого риска, нерисковым. Вместе с тем эти явления достаточно редки и зависят от масштаба и временных периодов. Так, смена дня и ночи, времен года, геологические процессы в масштабе столетий и тысячелетий не содержат риска, но приобретают его за миллионы и миллиарды лет, и, наоборот, смерть конкретного индивидуума через месяц — событие очень высокого риска (т.е.

может произойти в силу чрезвычайного события). Риск уменьшается в масштабе лет и, наконец, событие становится практически безрисковым (т.е. обязательно произойдет).

Хотя риски окружают и саму жизнь, и деятельность человека, однако одни в силу особенностей характера, другие в силу выбранной профессиональной деятельности, либо стремятся максимально снизить риск, выбирая из альтернативных вариантов наименее рискованные, либо периодически идут на риск, до определенной степени любят рискнуть (лотереи, азартные игры и т.д.). Однако чаще всего люди сталкиваются с необходимостью выбирать оптимальное соотношение риска и выгоды какого-либо предприятия, деятельности, т.е. с необходимостью управлять и финансировать риски.

Издревле люди достаточно рисковой предпринимательской профессии — торговцы (купцы) на основании личного опыта, рассказов коллег и иных лиц оценивали опасность и возможные потери от хищений, нападений грабителей, пиратства, кораблекрушений, войн, природных бедствий, поборов местных властителей и т.п., а также разрабатывали меры защиты, включая вопросы их финансирования, размер которого, естественно, ог-раничивался объемом возможных потерь (формирование караванов, откупные разбойникам и властям, наемная охрана, использование обходных путей, более хорошо оснащенный и защищенный транспорт и т.д.) и экономической эффективностью проекта торговой экспедиции. В общем те же базовые принципы: информация, анализ, страхование, финансирование и т.д. — лежат в основе управления рисками и сейчас.

В рисках шансах имеются факторная сторона (отклонение от ожидаемого хода процесса) и результативная сторона (последствия этих отклонений), поэтому в сфере управления рисками большое значение имеют выделение и классификация параметров риска:

перечень, набор факторов (внешних возмущающих воздействий), формирующих риск;

возможность, вероятность их проявления;

частота их проявления;

сила их проявления;

комплексность ¦— взаимосвязь их проявления;

а также:

следствия их проявления и их значение для объекта менеджмента;

возможности формирования у объекта того или иного отношения к риску;

управляемость риска, подверженность внешним факторам, формирующим риск, управленческим воздействиям менеджмента объекта.

Вероятность как возможность получения определенного результата, не только по-зитивного, но и негативного, зависит от природы вероятных событий и от возлагаемых на них надежд (или опасений).

Различают объективный и субъективный методы расчета вероятности. Объектив-ный метод основан на определении частоты, периодичности, с которой происходили те или иные события.

Точность этого метода напрямую зависит от широты ретроспективного набора информации. Субъективный метод дает предположения относительно опре-

деленных результатов событий на базе суждений или личного опыта. И поскольку разные эксперты располагают различной информацией, различной возможностью ею оперировать, обладают разной квалификацией, субъективные оценки вероятности сильно варьируются. Наиболее приемлемый подход — сочетание объективного и субъективного методов.

Если в повседневной жизни желание минимизировать риск хоть и не часто, но осуществляется, то в предпринимательской деятельности, в полной мере в сфере кредитного предпринимательства, наблюдается повышенный риск. Здесь действуют мощные и достаточно разнообразные риски. В банковской системе речь идет не о минимизации риска, а о принятии рисков, адекватных квалификационным, техническим, организационным и финансовым возможностям банка, и об управлении ими.

Для банков шанс проявляется как возможность получения дополнительной прибыли, а риск — как угроза (вероятность) потерь в виде:

недополучения доходов;

•— осуществления дополнительных расходов;

потери части собственных ресурсов (капитала).

Размер этих потерь является показателем уровня рискованности операций банков, качества стратегии в области риска.

Рассматривая банк как функционирующее учреждение вообще, как предпринима-тельскую структуру в частности и особенно как объект финансово-кредитной сферы, отслеживают и группируют следующие виды рисков, с которыми банкам приходится сталкиваться в ходе осуществления банковской деятельности.

Общие риски — им подвержены абсолютно любые объекты, функционирующие в данном социальном слое, местности, географической области и т.д. Это аварии, пожары, наводнения, землетрясения, иные геокатаклизмы, а также грабежи, социальные потрясения, эпидемии и т.д. Обычная защита от этого вида рисков состоит в предварительном анализе потенциальной угрозы и отказе от проекта, если риск чрезмерно велик, в учете риска в технологиях объекта (сейсмозащита, противопожарные системы, сигнализация, сейфы и т.д.), страховка — этот вид рисков наиболее характерен для страховых полисов.

Рыночные риски — им подвержены в первую очередь предпринимательские структуры, действующие в условиях рынка.

Этот вид рисков проявляется в виде потерь из-за непризнания рынком банковских продуктов, провала банковской стратегии, изме-нения влияния на рынок политических и законодательных факторов и т.д. Варианты защиты от этих рисков включают предварительный учет ситуации при формировании банковского портфеля и при создании резервов, а также в повышении эффективности работы служб маркетинга.

Банковские риски— это риски, специфические для кредитного предпринимательства, они проявляются в ходе осуществления банковской деятельности. Банковские риски могут получать названия по операциям (кредитные, инвестиционные), по характеру изменения базовых параметров (процентные, ликвидности, валютные), географии банковских операций (страновые), сфере деятельности (отраслевые, технологические), по характеристике банковских продуктов (проектные).

<< | >>
Источник: Тагирбеков К.Р.. Основы банковской деятельности (Банковское дело) Под ред. Тагирбекова К.Р. — М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир»,2003. — 720 с. — (Высшее образование).. 2003

Еще по теме 9. Банковский риск-менеджмент:

  1. §1. Минимизация банковских инвестиционных рисков.
  2. 9. Банковский риск-менеджмент
  3. 3.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О БАНКОВСКИХ РИСКАХ
  4. 7.2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
  5. 2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
  6. 17.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПО ВАЛЮТНЫМ РИСКАМ
  7. 12.8. Риски, связанные с портфельными инвестициями, И способы ИХ МИНИМИ3АЦИИ
  8. Бочаров В.В., д-р экон. наук, профессорПанфилова О.В.РИСКИ МЕНЕДЖМЕНТА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
  9. Основные методы оценки риска
  10. Повышение качества работы российских банков Совершенствование риск-менеджмента в российских банках
  11. § 3.4. Риск-менеджмент центрального банка
  12. § 2.1. Проблемы идентификации деликтных рисков предпринимательства