4.3.4. Результаты расчета краткосрочного (оперативного) плана
Основным результатом решения задачи краткосрочного планирования является определение оптимальных управлений, применение (моделирование в рамках вычислительной схемы (3.101)-(3.128)) которых позволяет определить плановые или программные параметры оперативных планов финансовой деятельности банка по пополнению портфелей рабочих пассивов и доходных активов.
Результаты формирования оперативного плана финансовой деятельности приведены в табл.
4.10. При его расчете, как и в случае долгосрочного планирования, мы предполагали аналогичную выражению (4.1) линейную зависимость между ставками и сроками привлечения/размещения ресурсов для каждого отделения портфеля. Требования плана представлены в понедельной разбивке в виде объемов привлечения/размещения (приведены нарастающим итогом в млн. руб.) и средневзвешенных ставок и сроков (в сутках). Данные плана выступают в качестве ограничений на суммы, ставки и сроки привлечения/размещения для составляющих отделения портфеля финансовых инструментов так же, как параметры долгосрочного плана служат ограничениями для плана оперативного.Так, в графе "Программа размещения" приведены требования к оперативному плану со стороны долгосрочного плана из табл. 4.7. Для удобства восприятия мы привели их совместно со знаками неравенств, которые требуется обеспечить в ходе оперативного планирования. Общие параметры портфелей доходных активов и рабочих пассивов приведены в графе "Среднее/Итого", где на каждую контрольную дату приведены средние по портфелям ставки и сроки (определяемые зависимостями в правых частях неравенств (3.108)-(3.111)), а также суммарные (итого) объемы привлечения ресурсов. Нетрудно заметить, что неравенства, относящиеся к ставкам и срокам, выполняются для каждого шага планирования, а общие суммы (активов/пассивов) для пополнения портфелей в точности соответствуют программным требованиям.
Зная начальный баланс (табл.
4.1), график платежей по предыстории для каждого отделения портфелей доходных активов и рабочих пассивов (табл. 4.7) и план пополнения портфелей банка (табл. 4.10), нетрудно построить плановый баланс банка. Для этого (в части отделений банковских портфелей) служат функциональные зависимости (3.104)-(3.107).Какие еще возможности для управления финансовыми ресурсами можно извлечь из результатов оперативного планирования? Ответ на этот вопрос дает следующий раздел.
Таблица 4.10
План пополнения портфелей банка в период с 01.10 по 26.10.2001
--------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Дата ¦
¦ +-----------------------------T----------------------------T-----------------------------T-----------------------------+
¦ ¦ 05.10.2001 ¦ 12.10.2001 ¦ 19.10.2001 ¦ 26.10.2001 ¦
+-------------------------+---------T---------T---------+---------T--------T---------+---------T--------T----------+---------T--------T----------+
¦1. Доходные активы ¦ I1 ¦ Т2 ¦ С2 ¦ I2 ¦ Т2 ¦ С2 ¦ I2 ¦ Т2 ¦ С2 ¦ I2 ¦ Т2 ¦ С2 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Векc. банк, до 180 вал. ¦ 13,7% ¦ 40,3 ¦ 220,53 ¦ 13,9% ¦ 37,7 ¦ 225,64 ¦ 13,4% ¦ 47,1 ¦ 299,85 ¦ 13,8% ¦ 43,8 ¦ 380,25 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Векc. банк, до 180 руб. ¦ 19,0% ¦ 42,2 ¦ 204,80 ¦ 18,7% ¦ 45,6 ¦ 209,39 ¦ 19,0% ¦ 38,2 ¦ 294,78 ¦ 18,9% ¦ 46,2 ¦ 353,36 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Векc. банк, от 181 вал. ¦ 15,8% ¦ 104,0 ¦ 157,98 ¦ 17,1% ¦ 100,6 ¦ 161,90 ¦ 16,7% ¦ 111,2 ¦ 234,17 ¦ 16,7% ¦ 107,3 ¦ 279,79 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Векc.
банк, от 181 руб. ¦ 20,9% ¦ 111,9 ¦ 194,57 ¦ 19,9% ¦ 107,3 ¦ 198,81 ¦ 20,0% ¦ 106,6 ¦ 263,05 ¦ 19,8% ¦ 99,6 ¦ 329,84 ¦+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Корп. кред. до 180 вал. ¦ 19,5% ¦ 66,2 ¦ 201,64 ¦ 19,2% ¦ 63,6 ¦ 206,36 ¦ 19,3% ¦ 60,1 ¦ 277,18 ¦ 19,1% ¦ 55,4 ¦ 351,04 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Корп. кред. до 180 руб. ¦ 21,1% ¦ 65,0 ¦ 282,69 ¦ 21,4% ¦ 63,2 ¦ 289,23 ¦ 21,3% ¦ 49,6 ¦ 388,84 ¦ 21,2% ¦ 54,0 ¦ 493,81 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Корп. кред. св. 181 вал. ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Корп. кред. св. 181 руб. ¦ 22,3% ¦ 204,8 ¦ 272,66 ¦ 22,2% ¦ 203,9 ¦ 276,13 ¦ 22,5% ¦ 191,7 ¦ 345,87 ¦ 22,4% ¦ 205,8 ¦ 391,88 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦МБК руб. ¦ 11,8% ¦ .2,6 ¦ 111,28 ¦ 12,2% ¦ 3,4 ¦ 113,91 ¦ 13,2% ¦ 2,5 ¦ 156,79 ¦ 12,0% ¦ 2,8 ¦ 197,82 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Портфель ГКО ¦ 18,0% ¦ 11,4 ¦ 291,17 ¦ 17,9% ¦ 10,7 ¦ 297,78 ¦ 18,1% ¦ 10,6 ¦ 368,96 ¦ 18,2% ¦ 10,8 ¦ 394,31 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Спекулятивный портфель ¦ 4,1% ¦ 9,9 ¦ 65,41 ¦ 3,9% ¦ 11,7 ¦ 66,84 ¦ 3,8% ¦ 7,7 ¦ 87,52 ¦ 3,7% ¦ 8,4 ¦ 108,80 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Среднее/Итого ¦ 20,1% ¦ 73,69 ¦ 2002,70 ¦ 20,0% ¦ 72,20 ¦2046,00 ¦ 19,5% ¦ 68,72 ¦ 2717,00 ¦ 19,8% ¦ 69,59 ¦ 3280,89 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Программа размещения ¦ >18,7% ¦ <78,7 ¦ 2002,70 ¦ >19,1% ¦ <75,5 ¦2046,00 ¦ >19,4% ¦ <74,4 ¦ 2717,00 ¦ >19,6% ¦ <74,3 ¦ 3280,89 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦2.
Рабочие пассивы ¦ I1 ¦ Т1 ¦ С1 ¦ I1 ¦ Т1 ¦ С1 ¦ I1 ¦ Т1 ¦ С1 ¦ I1 ¦ Т1 ¦ С1 ¦+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Депозиты вал. ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Депозиты руб. ¦ 11,3% ¦ 138,0 ¦ 328,11 ¦ 11,9% ¦ 153,0 ¦ 510,13 ¦ 11,8% ¦ 149,9 ¦ 510,50 ¦ 11,6% ¦ 126,9 ¦ 515,84 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Прочее привлечение вал. ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,0% ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Прочее привлечение руб. ¦ 12,5% ¦ 143,3 ¦ 341,17 ¦ 12,7% ¦ 142,3 ¦ 532,19 ¦ 12,9% ¦ 136,0 ¦ 532,59 ¦ 12,6% ¦ 156,9 ¦ 538,29 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦СДО вал. ¦ 13,3% ¦ 120,8 ¦ 143,44 ¦ 13,4% ¦ 125,7 ¦ 203,10 ¦ 13,6% ¦ 119,0 ¦ 203,31 ¦ 13,5% ¦ 122,9 ¦ 206,24 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦СДО руб. ¦ 14,5% ¦ 126,9 ¦ 201,89 ¦ 14,7% ¦ 150,7 ¦ 286,29 ¦ 14,8% ¦ 115,6 ¦ 286,60 ¦ 14,4% ¦ 120,5 ¦ 290,74 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Среднее/Итого ¦ 12,6% ¦ 135,11 ¦ 1014,60 ¦ 12,9% ¦ 145,22 ¦1531,70 ¦ 12,9% ¦ 134,53 ¦ 1533,00 ¦ 12,7% ¦ 135,56 ¦ 1551,10 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Программа привлечения ¦ <15,6% ¦ >92,7 ¦ 1014,60 ¦ <15,6% ¦ >92,7 ¦1531,70 ¦ <15,6% ¦ >92,7 ¦ 1533,00 ¦ <15,6% ¦ >92,7 ¦ 1551,10 ¦
L-------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------