4.3.2. Исходное состояние банка
В начале подраздела 4.2.1 мы отмечали, что состав банковского портфеля в значительной мере определяется действующей бизнес-моделью банка, или, другими словами, принятой в банке системой классификации управленческой информации.
Поэтому наше представление портфеля является одним из множества возможных. Здесь хочется обратить внимание на наш подход к портфелю доходных активов, который мы в явном виде разделили на две составляющие: консервативную и спекулятивную (Спекулятивный портфель). Последний мы рассматриваем как отделение в составе общего портфеля доходных активов и планируем на общих основаниях по средневзвешенным параметрам - доходности и сроку размещения. Используя более упрощенный подход, при оперативном планировании объем спекулятивного портфеля можно считать в первом приближении условно неизменным.В качестве исходного баланса банка для целей оперативного планирования может рассматриваться баланс, приведенный в табл. 4.1, а предыстория финансовой деятельности - на рис. 4.1. Результирующие данные по предыстории, использованные при долгосрочном планировании, "собирались" из графиков плановых платежей по каждому из отделений портфеля, значения которых приведены в табл. 4.7, в соответствии с расчетными зависимостями (3.94).
4.3.3. Ограничения на параметры банковского портфеля
Ограничения по риску R_L(t) = "R_L1(t), R_L2(t)" включают функции, определяющие на дату t из интервала оперативного планирования допустимый средневзвешенный риск непривлечения по портфелю рабочих пассивов и допустимый средневзвешенный риск неразмещения для портфеля доходных активов на сроки и под ставки, заданные обобщенными программными требованиями.
Будем считать компоненты функции R_L(t) неизменными на интервале оперативного планирования и равными: R_L1 = 0,25; R_L2 = 0,3.
Состав и структура банковского портфеля в виде системы ограничений на доли его отделений и соответствующие им риски приведены в табл.
4.8. Эти ограничения используются в качестве исходной информации для реализации основных расчетных зависимостей (3.101)-(3.113) при формировании плана пополнения банковского портфеля и процедуры вычисления значений оптимизируемого функционала (3.123)-(3.128).Таблица 4.7
График платежей по предыстории для отделений банковского портфеля, млн. руб.
---------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Дата ¦
¦ +---------T---------T---------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T--------T---------T---------+
¦ ¦ 01.10. ¦ 02.10. ¦ 05.10. ¦ 08.10. ¦ 09.10. ¦ 12.10. ¦ 15.10. ¦ 16.10. ¦ 19.10. ¦ 22.10. ¦ 23.10. ¦ 25.10. ¦
¦ ¦ 2001 ¦ 2001 ¦ 2001 ¦ 2001 ¦ 2001 ¦ 2001 ¦ 2001 ¦ 2001 ¦ 2001 ¦ 2001 ¦ 2001 ¦ 2001 ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ 1. Доходные активы ¦
+--------------------------T---------T---------T---------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T--------T---------T---------+
¦Векс. банк, до 180 вал. ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19 ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Векс. банк, до 180 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Векс. банк, от 181 вал. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Векс. банк, от 181 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Корп.
кред. до 180 вал. ¦ ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 320 ¦ ¦ 63 ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Корп. кред. до 180 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Корп. кред. св. 181 вал. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 185 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 361 ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Корп. кред. св. 181 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦МБК руб. ¦ ¦ 26 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Портфель ГКО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 48 ¦ ¦ ¦ 176 ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Спекулятивный портфель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Итого по активу ¦ 0 ¦ 39 ¦ 153 ¦ 0 ¦ 16 ¦ 251 ¦ 350 ¦ 48 ¦ 63 ¦ 19 ¦ 176 ¦ 361 ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ 2. Рабочие пассивы ¦
+--------------------------T---------T---------T---------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T--------T---------T---------+
¦Депозиты вал. ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Депозиты руб.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Прочее привлечение вал. ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 25 ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Прочее привлечение руб. ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦СДО вал. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦СДО руб. ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Работающий капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Итого по пассиву ¦ 20 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 0 ¦ 0 ¦
L--------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+----------
Таблица 4.8
Ограничения на структуру банковского портфеля
----------------------------T------------------------------T------------
¦ Отделение портфеля ¦ Допустимая доля ¦ Риск ¦
¦ +----------------T-------------+ ¦
¦ ¦ минимум ¦ максимум ¦ ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦ Доходные активы ¦
+---------------------------T----------------T-------------T------------+
¦Векс. банка до 180 вал. ¦ 0 ¦ 0,1 ¦ 0,15 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Векс. банка до 180 руб. ¦ 0 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Векс. банка от 181 вал. ¦ 0 ¦ 0,05 ¦ 0,25 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Векс. банка от 181 руб. ¦ 0 ¦ 0,05 ¦ 0,3 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Корп. кред. до 180 вал. ¦ 0 ¦ 0,15 ¦ 0,3 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Корп. кред. до 180 руб. ¦ 0 ¦ 0,15 ¦ 0,25 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Корп. кред. св. 181 вал. ¦ 0 ¦ 0,1 ¦ 0,35 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Корп. кред. св. 181 руб. ¦ 0 ¦ 0,05 ¦ 0,3 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦МБК руб. ¦ 0 ¦ 0,15 ¦ 0,3 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Портфель ГКО ¦ 0,01 ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Спекулятивный портфель ¦ 0,01 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦ Рабочие пассивы ¦
+---------------------------T----------------T-------------T------------+
¦Депозиты вал. ¦ 0 ¦ 0,25 ¦ 0,2 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Депозиты руб. ¦ 0 ¦ 0,3 ¦ 0,25 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦СДО вал. ¦ 0 ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦СДО руб. ¦ 0 ¦ 0,15 ¦ 0,35 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Прочее привлечение вал. ¦ 0,01 ¦ 0,1 ¦ 0,15 ¦
+---------------------------+----------------+-------------+------------+
¦Прочее привлечение руб. ¦ 0,01 ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦
L---------------------------+----------------+-------------+-------------
Для полноты исходной информации для оперативного планирования нам осталось задать рыночные ограничения на параметры отделений банковского портфеля: ставки и сроки привлечения/размещения ресурсов. Соответствующая информация представлена в табл. 4.9.
Для сокращения объема информации мы привели в табл. 4.8 только постоянные ограничения, что принципиально не влияет на полноту рассмотрения вопроса. При необходимости аналогично случаю долгосрочного планирования для каждого отделения портфеля или выборочно добавляются точечные ограничения. По той же причине не приводим данные для проверки ограничений, обусловленных нормативными требованиями Банка России, порядок задания которых приведен в табл. 3.1 и З.2.
Таблица 4.9
Рыночные ограничения на параметры отделений банковского портфеля
-------------------------T---------------------T------------------------
¦ Отделение портфеля ¦ Ставка, % ¦ Срок, сут. ¦
¦ +---------T-----------+------------T-----------+
¦ ¦ минимум ¦ максимум ¦ минимум ¦ максимум ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦ Доходные активы ¦
+------------------------T---------T-----------T------------T-----------+
¦Векс. банка до 180 вал. ¦ 12,0 ¦ 15,0 ¦ 30 ¦ 60 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Векс. банка до 180 руб. ¦ 17,0 ¦ 20,0 ¦ 30 ¦ 60 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Векс. банка от 181 вал. ¦ 15,0 ¦ 18,0 ¦ 90 ¦ 120 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Векс. банка от 181 руб. ¦ 19,0 ¦ 22,0 ¦ 90 ¦ 120 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Корп. кред. до 180 вал. ¦ 18,5 ¦ 20,0 ¦ 30 ¦ 90 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Корп. кред. до 180 руб. ¦ 19,5 ¦ 22,5 ¦ 30 ¦ 90 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Корп. кред. св. 181 вал.¦ 21,0 ¦ 23,0 ¦ 181 ¦ 250 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Корп. кред. св. 181 руб.¦ 22,0 ¦ 24,5 ¦ 181 ¦ 220 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦МБК руб. ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 1 ¦ 5 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Портфель ГКО ¦ 16,0 ¦ 19,5 ¦ 10 ¦ 12 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Спекулятивный портфель ¦ 3,5 ¦ 5,5 ¦ 5 ¦ 15 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦ Рабочие пассивы ¦
+------------------------T---------T-----------T------------T-----------+
¦Депозиты вал. ¦ 8,0 ¦ 12,0 ¦ 60 ¦ 150 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Депозиты руб. ¦ 10,0 ¦ 12,5 ¦ 90 ¦ 180 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦СДО вал. ¦ 6,5 ¦ 8,5 ¦ 100 ¦ 150 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦СДО руб. ¦ 11,0 ¦ 13,5 ¦ 90 ¦ 180 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Прочее привлечение вал. ¦ 9,0 ¦ 12,5 ¦ 90 ¦ 120 ¦
+------------------------+---------+-----------+------------+-----------+
¦Прочее привлечение руб. ¦ 10,5 ¦ 14,0 ¦ 120 ¦ 180 ¦
L------------------------+---------+-----------+------------+------------
Приведенных исходных данных оказывается достаточно для решения задачи оперативного планирования.