<<
>>

4.3.1. Основные цели и задачи планирования

Здесь мы отступим от порядка изложения материала, принятого при рассмотрении технологии долгосрочного планирования: это связано со значительным дублированием (по смыслу) большого объема исходной информации.

В качестве интервала краткосрочного (оперативного) планирования примем период в четыре рабочие недели с 01.10.2001 по 26.10.2001, начало которого совпадает с началом долгосрочного плана.

Выделим в табл. 4.5, где все данные приведены только для рабочих дней, строки, отвечающие концу каждой рабочей недели*(22) из интервала планирования.

Таблица 4.5

Фрагмент таблицы результатов долгосрочного планирования

-------------------T--------T---------T-------T----------T---------T-------T-------T-------T-------T---------

¦ Дата ¦ С1 ¦ С2 ¦ C4 ¦ С5 ¦ С7 ¦ С8 ¦ Т1 ¦ Т2 ¦ I1 ¦ I2 ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 28.09.2001 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 26 320,0 ¦ 0,0 ¦2519,3 ¦ 92,7 ¦ 80,6 ¦ 15,6% ¦ 18,5% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 01.10.2001 ¦1014,36 ¦ 1988,8 ¦ 20,0 ¦ 27 314,6 ¦ 0,0 ¦1525,0 ¦ 92,0 ¦ 80,6 ¦ 15,6% ¦ 18,5% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 02.10.2001 ¦1014,6 ¦ 1988,8 ¦ 20,0 ¦ 27 314,6 ¦ 0,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 79,5 ¦ 15,6% ¦ 18,6% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 03.10.2001 ¦1014,6 ¦ 2002,7 ¦ 20,0 ¦ 27 314,6 ¦ 14,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 78,5 ¦ 15,6% ¦ 18,7% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 04.10.2001 ¦1014,61 ¦ 2002,7 ¦ 200 ¦ 27 314,6 ¦ 14,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 77,7 ¦ 15,6% ¦ 18,8% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 05.10.2001 ¦1014,6 ¦ 2002,7 ¦ 20,0 ¦ 270314,6 ¦ 14,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 77,0 ¦ 15,6% ¦ 18,9% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 08.10.2001 ¦1014,6 ¦ 2002,7 ¦ 23,0 ¦ 27 311,6 ¦ 17,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 76,4 ¦ 15,6% ¦ 19,0% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 09.10.2001 ¦1014,6 ¦ 2002,7 ¦ 23,0 ¦ 27 311,6 ¦ 17,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 75,9 ¦ 15,6% ¦ 19,0% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 10.10.2001 ¦1528,8 ¦ 2002,7 ¦ 553,0 ¦ 27 325,8 ¦ 33,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 75,4 ¦ 15,6% ¦ 19,1% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 11.10.2001 ¦1531,7 ¦ 2002,7 ¦ 553,0 ¦ 27 328,7 ¦ 33,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 75,1 ¦ 15,6% ¦ 19,2% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 12.10.2001 ¦1531,7 ¦ 2046,0 ¦ 553,0 ¦ 27 328,7 ¦ 33,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,8 ¦ 15,6% ¦ 19,2% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 15.10.2001 ¦1531,7 ¦ 2669,0 ¦ 555,0 ¦ 27 326,7 ¦ 658,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,6 ¦ 15,6% ¦ 19,3% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 16.10.2001 ¦1531,7 ¦ 2717,0 ¦ 555,0 ¦ 27 326,7 ¦ 706,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,5 ¦ 15,6% ¦ 19,4% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 17.10.2001 ¦1533,0 ¦ 2717,0 ¦ 555,0 ¦ 27 328,0 ¦ 706,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,4 ¦ 15,6% ¦ 19,4% ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 115,6%¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 119,4%¦ ¦ ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 18.10.2001 ¦1533,0 ¦ 2717,0 ¦ 555,0 ¦ 27 328,0 ¦ 706,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,3 ¦ 15,6% ¦ 19,5% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 19.10.2001 ¦1533,0 ¦ 2717,0 ¦ 555,0 ¦ 27 328,0 ¦ 706,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,3 ¦ 15,6% ¦ 19,5% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 22.10.2001 ¦1551,1 ¦ 2717,0 ¦ 580,0 ¦ 27 325,8 ¦ 714,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,3 ¦ 15,6% ¦ 19,5% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 23.10.2001 ¦1551,1 ¦ 2729,0 ¦ 580,0 ¦ 27 325,8 ¦ 726,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,3 ¦ 15,6% ¦ 19,6% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 24.10.2001 ¦1551,1 ¦ 2904,9 ¦ 580,0 ¦ 27 325,8 ¦ 902,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,3 ¦ 15,6% ¦ 19,6% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 25.10.2001 ¦1551,1 ¦ 2904,9 ¦ 580,0 ¦ 27 325,8 ¦ 902,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,4 ¦ 15,6% ¦ 19,7% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 26.10.2001 ¦1551,1 ¦ 3280,9 ¦ 580,0 ¦ 27 325,8 ¦ 1278,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,5 ¦ 15,6% ¦ 19,7% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 29.10.2001 ¦1551,1 ¦ 3471,9 ¦ 580,0 ¦ 27 325,8 ¦1469,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,5 ¦ 15,6% ¦ 19,8% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 30.10.2001 ¦1551,1 ¦ 3481,9 ¦ 580,0 ¦ 27 325,8 ¦1479,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,6 ¦ 15,6% ¦ 19,8% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 31.10.2001 ¦1551,1 ¦ 3567,9 ¦ 611,0 ¦ 27 325,8 ¦1596,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,7 ¦ 15,6% ¦ 19,9% ¦

+------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+

¦ 01.11.2001 ¦1551,1 ¦ 3567,9 ¦ 611,0 ¦ 27 325,8 ¦1596,0 ¦1525,0 ¦ 92,7 ¦ 74,8 ¦ 15,6% ¦ 19,9% ¦

L------------------+--------+---------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+----------

Данные табл. 4.5 задают требуемые значения управляющих параметров, полученные в результате долгосрочного планирования, - программы привлечения и размещения ресурсов

определяемые выражениями (3.76), (3.77).

Формирование программ отдельно для привлечения (3.76) и отдельно для размещения (3.77) ресурсов - важнейший результат предварительного решения задачи долгосрочного планирования, позволяющий уже на этапе разработки Плана пополнения банковского портфеля "разделить" процессы управления активами и пассивами. Эти программные значения будут теперь нами рассматриваться в качестве ограничений при решении задачи формирования банковского портфеля. Сведем необходимые ограничения в отдельную табл. 4.6. При этом в качестве требуемых объемов привлечения и размещения будут выступать те суммы (они построены нарастающим итогом), которые попадают в выделенные даты, а в качестве целевых требований по ставкам и срокам привлечения/размещения ресурсов будут средние значения соответствующих параметров на выделенные даты за предыдущий шаг планирования (рабочую неделю). Если бы в качестве шага планирования был взят один рабочий день, то тогда все ограничения, приведенные в табл. 4.6, просто брались бы на соответствующую дату непосредственно из табл. 4.5.

Достижение основной цели оперативного планирования достигается путем формирования плана пополнения банковского портфеля, общие параметры которого удовлетворяли бы целевым ограничениям, приведенным в табл. 4.6. В качестве дополнительной цели оперативного планирования выступает функционал (3.122) текущей процентной прибыли с учетом риска, подлежащий максимизации.

Таблица 4.6

Целевые требования для оперативного планирования

------------T----------T--------T----------T--------T---------T---------

¦ Дата ¦ С1 ¦ С2 ¦ Т1 ¦ Т2 ¦ I1 ¦ I2 ¦

+-----------+----------+--------+----------+--------+---------+---------+

¦05.10.2001 ¦ 1014,6 ¦ 2002,7 ¦ 92,7 ¦ 78,7 ¦ 15,6% ¦ 18,7% ¦

+-----------+----------+--------+----------+--------+---------+---------+

¦12.10.2001 ¦ 1531,7 ¦ 2046,0 ¦ 92,7 ¦ 75,5 ¦ 15,6% ¦ 19,1% ¦

+-----------+----------+--------+----------+--------+---------+---------+

¦19.10.2001 ¦ 1533,0 ¦ 2717,0 ¦ 92,7 ¦ 74,4 ¦ 15,6% ¦ 19,4% ¦

+-----------+----------+--------+----------+--------+---------+---------+

¦26.10.2001 ¦ 1551,1 ¦ 3280,9 ¦ 92,7 ¦ 74,3 ¦ 15,6% ¦ 19,6% ¦

L-----------+----------+--------+----------+--------+---------+----------

<< | >>
Источник: Лаптырев Д.А.. Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы - задачи - модели - методы. - "БДЦ-пресс". 2005

Еще по теме 4.3.1. Основные цели и задачи планирования: