4.2.3. Ограничения на параметры внешней среды и рыночные возможности банка
Исходная информация, приведенная в подразделе 4.2.1, характеризует исходное (текущее) состояние банка и отвечает на вопросы: где мы находимся и что уже имеем на перспективу? Данные подраздела 4.2.2 говорят о том, чего мы собираемся достичь и чем готовы заплатить за свое развитие.
Теперь нам осталось еще задать информацию, характеризующие условия финансовой деятельности банка. Эта информация представляется в виде системы ограничений на управляющие параметры (3.62), описывающие процессы привлечения и размещения ресурсов.Рассмотрим последовательно ограничения на суммы (объемы), ставки и сроки привлечения/размещения ресурсов, определяемые в соответствии с выражениями (3.64)-(3.70). При этом будем иметь в виду, что постоянные ограничения на управляющие параметры характеризуют диапазон среднерыночных условий, а точечные - возможности банка по привлечению и размещению ресурсов. Такое разделение проведено нами не случайно, так как возможности большинства банков могут существенно отличаться от среднерыночных (в худшую сторону). Как правило, это относится к небольшим и средним банкам, а также к банкам с плохими финансовыми показателями. Однако бывает и наоборот: имея значительный дефицит текущей ликвидности, крупные банки привлекают деньги по "любой цене", значительно превышающей среднерыночную цену ресурсов.
Требования по объемам и динамике привлечения и размещения ресурсов, определяемые выражениями (3.19)-(3.22), приведены ниже в табл. 4.2.
Исходными посылками для формирования нижней границы области допустимых объемов размещения в плановом периоде могут служить заявки на ресурсы от клиентов и подразделений банка. Ограничения на объемы привлечения (верхняя граница) могут определяться действующими нормативными требованиями Банка России к достаточности капитала банка, необходимыми минимальными требованиями по обеспечению заявок на размещение ресурсов (нижняя граница) или иными соображениями.
Искушенный читатель может возразить: где вы видели, чтобы клиенты подавали в банк заявки на ресурсы за полгода вперед и более? Автор согласен, что типичной такую ситуацию пока не назовешь*(19), однако следует иметь в виду, что мы сейчас ведем речь о новой и правильной (на наш взгляд) технологии управления финансовой деятельностью банка, а всякая новая технология выдвигает дополнительные требования как к процессу ее реализации, так и к различным видам обеспечения деятельности в новых условиях.Таблица 4.2
Целевые требования к объемам привлечения и размещения ресурсов
-------------T--------------------T-------------------------------------
¦ Параметр ¦ Дата ограничения ¦ Величина ограничения, млн. руб. ¦
¦ (С1 - ¦ +------------------T------------------+
¦привлечение.¦ ¦ минимум ¦ максимум ¦
¦ С2 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещение) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------------------+------------------+------------------+
¦ С1 ¦ Постоянно ¦ 0 ¦ 14 500 ¦
+------------+--------------------+------------------+------------------+
¦ С1 ¦ 03.01.2002 ¦ 6500 ¦ 12 500 ¦
+------------+--------------------+------------------+------------------+
¦ С2 ¦ Постоянно ¦ 0 ¦ 10 200,5 ¦
+------------+--------------------+------------------+------------------+
¦ С2 ¦ 01.11.2001 ¦ 1500 ¦ 2200 ¦
+------------+--------------------+------------------+------------------+
¦ С2 ¦ 03.12.2001 ¦ 1850 ¦ 3200 ¦
+------------+--------------------+------------------+------------------+
¦ С2 ¦ 04.01.2002 ¦ 2500 ¦ 4700 ¦
+------------+--------------------+------------------+------------------+
¦ С2 ¦ 04.02.2002 ¦ 3800 ¦ 6200 ¦
+------------+--------------------+------------------+------------------+
¦ С2 ¦ 05.03.2002 ¦ 5500 ¦ 8800 ¦
L------------+--------------------+------------------+-------------------
Для процесса привлечения ресурсов в целях сокращения объема исходной информации мы задали только постоянные ограничения.
Этот прием вполне оправдан в случае наличия проблем с прогнозированием возможностей банка на том или ином рынке (в данном случае - на рынке привлечения ресурсов). Для процесса размещения ресурсов мы задали как постоянные, так и точечные ограничения. Аналогичным образом мы поступим и со сроками привлечения и размещения ресурсов. Такой подход к заданию ограничений на управляющие параметры имеет смысл для более полной иллюстрации получаемых результатов решения задачи оптимизации плана финансовой деятельности: ниже мы увидим, что вид получаемого оптимального решения для различных способов задания ограничений будет также различным.Данные по ограничениям в табл. 4.3, 4.4 представлены на одни и те же даты, что не является обязательным. Также и количество точечных ограничений может быть произвольным (обычно оно составляет не более 6-7 на интервале планирования). Единственное требование - более или менее равномерное распределение точек по временной оси.
Таблица 4.3
Ограничения на ставки привлечения и размещения ресурсов
---------------T------------------T-------------------------------------
¦ Параметр ¦ Дата ограничения ¦ Величина ограничения, % ¦
¦ (I_1 - ¦ +------------------T------------------+
¦ привлечение; ¦ ¦ минимум ¦ максимум ¦
¦ I_2 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ размещение) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ 11 ¦ Постоянно ¦ 12,5 ¦ 16,5 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ 12 ¦ Постоянно ¦ 18 ¦ 22 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ 12 ¦ 01.11.2001 ¦ 18,3 ¦ 20 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ 12 ¦ 03.12.2001 ¦ 18,5 ¦ 21 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ 12 ¦ 03.01.2002 ¦ 18,7 ¦ 22 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ 12 ¦ 01.02.2002 ¦ 18,9 ¦ 21 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ 12 ¦ 01.03.2002 ¦ 18,5 ¦ 20 ¦
L--------------+------------------+------------------+-------------------
Таблица 4.4
Ограничения на сроки привлечения и размещения ресурсов
---------------T------------------T-------------------------------------
¦ Параметр ¦ Дата ограничения ¦ Величина ограничения, сут.
¦¦ (Т_1 - ¦ +------------------T------------------+
¦ привлечение; ¦ ¦ минимум ¦ максимум ¦
¦ Т_2 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ размещение) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ Т1 ¦ Постоянно ¦ 86 ¦ 93 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ Т2 ¦ Постоянно ¦ 70 ¦ 85 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ Т2 ¦ 01.11.2001 ¦ 71,2 ¦ 80,4 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ Т2 ¦ 03.12.2001 ¦ 72 ¦ 82 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ Т2 ¦ 03.01.2002 ¦ 73,5 ¦ 81 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ Т2 ¦ 01.02.2002 ¦ 75,4 ¦ 83,2 ¦
+--------------+------------------+------------------+------------------+
¦ Т2 ¦ 01.03.2002 ¦ 73,8 ¦ 80,7 ¦
L--------------+------------------+------------------+-------------------
Здесь мы не приводим методик формирования ограничений на параметры рынка и возможности банка по реализации рыночных возможностей в плановом периоде. Все они относятся к области прогнозирования рыночных индикаторов и выходят за рамки настоящей книги. Однако, как показывает опыт автора, эти параметры без особых проблем и с достаточной для практики точностью можно определить экспертным путем, обрабатывая соответствующими статистическими методами результаты экспертных прогнозов динамики основных индикаторов рынка.
В заключение настоящего подраздела напоминаем, что данные в табл. 4.3, 4.4 имеют смысл средневзвешенных значений: по объемам и срокам - для процентных ставок и по объемам - для сроков привлечения и размещения ресурсов.