<<
>>

10.1. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Ликвидность банков является основополагающим фактором их платежеспособности, создающим доверие публики к банковской системе Управление ликвидностью представляет собой совокупность действий направленных на обеспечение ликвидности как отдельного коммерческого банка, гак и банковской системы в целом.

Управление ликвидностью коммерческого банка в России осуществляется двух уровнях: на уровне Банка России (цен грали юванное управление), на уров- е коммерческого банка (децентрализованное управление).

Меры но обеспечено ликвидности, осуществляемые централизованно и децентрализованно, различаются но целевой направленности, содержанию используемых методов инструментов, организации процесса управления.

Целью централизованного управления ликвидностью является ноддер- ание ликвидности каждой кредитной организации Соответственно задачами Такого управления выступают: определение регулятивных норм и правил дея-тельности кредитных организаций, обеспечивающих их ликвидность; выбор инструментов регулирования ликвидности организация контроля за состоянием гквидности отдельной кредитной организации и банковской системы в целом. Особенностью современного этапа централизованного управления шквид- ностью в России является, во-первых, тенденция к сокращению обязательных нормативов банков, регулирующих риск ликвидности; во-вторых, повышение внимания со стороны Банка России к наличию и качеству системы управления ликвидностью каждым банком.

В настоящее время в соответствии с Инструкцией Банка России ог 16 ян- аря 2001 г j\g 110-И применяются три показателя, регулирующие риск ликвидности коэффициент мгновенной ликвидности (Н2). коэффициент текущей ликвидности (Ht). коэффициент долгосрочной ликвидности (HJ.

Кроме того. Банк России регулирует концентрацию кредитного риска по-средством показателей Н6, И7, Н9 , и П,01. нарушение которых может отразиться на ликвидности банка.

207

Кон г вляется Баї нормативов дсния инсп Кром (в том числ сии в качест низаций.

10.2.

СИС1 ЛИКЕ

Унра преде зу, КС кре/ц в сфс размс IIO су ной с Целя низании яв

об< тельств пер способности

по; та бы оптш ка, т.е. не дс

В это

оп|

средствах, і торами и в*

об( поддержан!

орі Банка Роса кредитной( тельных ре:

соэ

pas

с тью;

соз

лиза состоя Дості организаніп

ко*>

обе способа per

В Инструкции Банка России приведена методика расчета каждою коэффициента, установлены предельные значения соответствующих показателей. Контроль за соблюдением этих предельных значений осуществляется на ежедневной основе. При несоблюдении любого из экономических нормативов Банк России имеет право применять предупредительные или принудительные меры воздей ствия (штраф, ограничение или запрещение осуществлять какие-либо операции запрет на открытие филиалов и т.д.).

В связи с введением системы страхования денозигов физических лиц в коммерческих банках Банк России в настоящее время осуществляет мониторинг состояния ликвидности банков вступивших в эту систему, с использованием расширенного круга показателей. К числу дополнительно рассматриваемых показателей по отношению к вышеназванным обязательным нормативам относятся: показатели ликвидности активов, ликвидности и структуры обязательств, общей ликвидности банка, риска крупных вкладчиков.

Алгоритм расчета этих показателей, а также их нормативные значения приведены в Указаниях Банка России от 16 января 2001 г. 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях ее признания достаточней! для участия в системе страхования депозитов».

Наряду с организацией мониторинга и контроля за соблюдением показателей ликвидности Банк России располагает рядом других инструментов для ее регулирования К таким инструментам относятся- определение нормы и порядок обязательного резервирования и система рефинансирования.

Обязательные резервы, создаваемые каждой кредитной организацией в Банке России, исходя из суммы привлеченных ресурсов и установленного норматива обязательного резервирования, создает специальный ресурс Банка России который может использоваться для поддержания ликвидности отдельных банков

В последние годы в соответствии с Положением Банка России от 29 марта 2004 г.

-NB 255 II для регулирования ликвидности банков стал применяться новый инструмент, использующий широко известный в зарубежной практике принцип усреднения. Использование >того инструмента доступно только для финансово устойчивых кредитных организаций, отвечающих определенным требованиям Банка России. Таким банкам предоставлено право оставлять на своих корреспондентских счетах часть нормативной суммы обязательных резервов для использования их для текущих платежей.

В порядке рефинансирования, т.е. кредитования Банком России кредитных организаций, для целей поддержания ликвидности предоставляется гри вида кредитов: однодневный (овернайт); внутридневный и ломбардный. Такими кредитами могут пользоваться лишь финансово устойчивые банки, имеющие высоколиквидное обеспечение и заключившие соответствующие договоры с Банком России и уполномоченным депозитарием. Кредит, получаемый от Банка России, зачисляется на корреспондентский счет кредитної! организации, увеличивая тем самым ее ликвидные активы.

В рамках надзорной функции Банк России осуществляет также издание нормативных юкументов, в которых сформулированы требования по организации системы управления ликвидностью на уровне каждой кредитной организации (подробнее см. 10.2).

208

Контроль за состоянием ликвидности кредитных органи наций рсущест- тяегся Банкам Pocftfl* как на основе отчетности о соб людении экономических иагивов и о формировании фонда обязательных резервов так и путем прове- гя инспекторских проверок кредитных организации. Кроме того, вопросы правильности расчета экономических нормативов и том числе показателей ликвидности) и их соблюдения включены Банком Рос- в качестве обязательных направлении аудиторской проверки кредитных органній.

<< | >>
Источник: Лаврушин О.И.. Банковский менеджмент . учебник / кол. авторов, под ред. д-ра экон. наук, проф О. И. Лаврушина. - 2-е изд., перераб. и чоп. - М КНОРУС,2009. - 560 с.. 2009

Еще по теме 10.1. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:

  1. 3.2 ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  2. 6.1. РОЛЬ НБУ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
  3. ГЛАВА 8. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  4. 1. Ликвидность коммерческого банка как финансово- экономическая категория
  5. 2. Анализ ликвидности коммерческого банка
  6. 3. Управление ликвидностью коммерческого банка
  7. 7.5.2. Зарубежный опыт функционирования системы надзора за деятельностью коммерческих банков
  8. 10.1. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  9. 10. 2. СИСТЕМА ДРЦЬНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
  10.   9.6. Ликвидность коммерческих банков 9.6.1. Ликвидность как фактор успеха деятельности банков  
  11. 9.6.3. Управление ликвидностью коммерческого банка  
  12. 10.6. Ликвидность коммерческих банков