ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ НА ИНДЕКС КУРСА ДОЛЛАРА США

1. Положения настоящего раздела определяют условия торговли фьючерсным контрактом на индекс курса США в безналичной валюте. Обязательства участ­ников фьючерсной торговли, предусматриваемые настоящим разделом, считаются принятыми ими после совершения на МТБ сделки купли/продажи фьючерсного контракта на индекс курса доллара США.

2. Предметом торговли фьючерсным контрактом на индекс курса доллара США является индекс, рассчитываемый как отношение текущего курса ЦБ РФ доллара США в рублях к базовому курсу, равному одному рублю за один доллар США. Цена контракта в ходе торгов измеряется в пунктах индекса.

3. Стоимость фьючерсного контракта на индекс курса доллара США оцени­вается в рублях и составляет 1000 рублей, умноженные на значение индекса.

4. На МТБ торгуются фьючерсные контракты на индекс курса доллара США со всеми месяцами исполнения в пределах одного календарного года на один год вперед.

5. Исполнение контракта на индекс курса доллара США производится путем перечисления вариационной маржи, рассчитанной по котировочной цене послед­ней сессии торговли контрактом, через банк (банки) Расчетной палаты МТБ.

6. Днем исполнения контракта считается первый рабочий банковский день, следующий за днем проведения клиринга по последней сессии торговли контр­актом.

7. Стоимость контракта в официальных котировках МТБ указывается в пунктах индекса.

8. Минимальное изменение цены контракта на индекс курса доллара США в процессе торгов составляет 1 пункт.

9.

В ходе одной торговой сессии отклонение стоимости контракта от коти­ровочной цены предыдущей торговой сессии не должно превышать 10%.

10. Последним днем торговли контрактом на индекс курса доллара США считается день последней торговой сессии перед 25 числом месяца исполнения контракта. Контракты по позициям, оставшимся открытыми в итоге последнего дня торговли контрактом, должны быть исполнены в соответствии с п. 11. Дополнительная маржа по открытым позициям в месяц поставки не вносится.

11. Расчетная фирма в целях исполнения контракта должна путем безналич­ных расчетов перечислить (принять) сумму вариационной маржи, рассчитанной в ходе клиринга на основе котировочной цены последней торговой сессии в месяце исполнения контракта. В качестве котировочной цены последней торг­овой сессии принимается индекс, рассчитанный на основе текущего курса доллара США, устанавливаемого ЦБ РФ в ближайший день, следующий за последним днем торговли контрактом. Клиринг для расчета вариационной маржи по цене последней сессии торговли контрактом проводится в ходе клиринга в день фиксирования курса. При отсутствии фьючерсных торгов в этот день расчет проводится в рамках дополнительного клиринга с 14-00 до 16-00 для фиксиро­вания курса.

12. Закрытие позиции в результате исполнения контракта на индекс курса доллара США производится расчетным бюро Биржи после зачисления денежных средств расчетной фирмы, представляющей продавца (покупателя), на счет Расчетной палаты МТБ.

<< | >>
Источник: Буренин А.Н.. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — М.:Тривола,1994. — 232с.. 1994

Еще по теме ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ НА ИНДЕКС КУРСА ДОЛЛАРА США:

  1. ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ НА ДОЛЛАР США (10 долларов)
  2. ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ НА 1000 ДОЛЛАРОВ США
  3. 4.3. ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ ФОНДОВОЙ БИРЖИ РТС НА КУРС БЕЗНАЛИЧНОГО ДОЛЛАРА К РУБЛЮ
  4. 4.2.3. Хеджирование фьючерсным контрактом на индекс
  5. 4.2. ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ НА ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС
  6. 6.2. Фьючерсный контракт на фондовый индекс
  7. § 42. ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ НА ИНДЕКС АКЦИЙ
  8. 6.2.3. Хеджирование фьючерсным контрактом на индекс
  9. 7.6. Фьючерсный контракт на казначейский вексель США
  10. § 16. ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ НА ИНДЕКС
  11. 5.1. ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ НА КАЗНАЧЕЙСКУЮ ОБЛИГАЦИЮ США
  12. Динамика официального курса рубля к доллару США и золотовалютных резервов Российской Федерации за январь - ноябрь 2000 года
  13. 12.4. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ НА ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
  14. 8.8. УСЛОВИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ НА БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
  15. 8.8. УСЛОВИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ НА БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
  16. 10.3. ОЦЕНКА ПРЕМИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ОПЦИОНОВ НА ИНДЕКСЫ, ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ И ВАЛЮТУ
  17. ГЛАВА 4. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ НА АКЦИЮ, ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС
  18. 1. Определение и основные признаки фьючерсного контракта. Сравнительная характеристика форвардного и фьючерсного контракта.