2. Управление процентным риском;

Процентный риск - это опасность потерь коммерческого банка результате повышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.

Этот риск обусловлен особенностями банковского бизнеса, который состоит в том, что банки: - предоставляют большой объем ссуд; - спекулируют на процентных ставках.

Процентный риск - это риск, приводящий к снижению банковской прибыли и капитала вследствие непредвиденного, негативного изменения процентных ставок на рынке. Неожиданное изменение в процентных ставках может снизить прибыль банка, капитал, а следовательно, и рыночную стоимость банка.

Процентная ставка, по сути, является ценой приобретения денежных средств взаймы. Уровень процентной ставки зависит от спроса и предложения денежных средств на рынке. Последние факторы определяются под влиянием множества других составляющих, к числу которых можно отнести:

- объем сбережений в экономике;

- потребности правительства и фирм в денежных средствах;

- монетарную политику Центрального банка РФ;

- политическую ситуацию в стране и др.

Специалисты определяют уровни номинальных процентных ставок, позволяющие им зарабатывать реальную норму прибыли на вложении денежных средств с учетом ожидаемого темпа инфляции, риска невозврата средств и срока сделки.

Номинальная процентная ставка определяется по формуле:

i = E ( r ) + E ( i ) + x ,

где E ( r ) – реальный темп инфляции;

E ( i ) – ожидаемый темп инфляции;

x – надбавки за риск.

Минимальные требования по капиталу выражаются в форме двух коэффициентов:

1. - специфический риск по каждой ценной бумаге, независимо от того, относится ли она к активам или пассивам;

2. - общий рыночный риск, то есть процентный риск по портфелю.

Учет данного риска направлен на защиту банков от убытков, возникающих в связи с колебаниями процентных ставок.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Перечень билетов к экзамену по дисциплине « Деньги, кредит, банки» (очная форма обучения) 2014. 2014

Еще по теме 2. Управление процентным риском;:

  1. Управление процентным риском
  2. 4.7. Управление процентным риском
  3. 3.2.2. Управление ипотечным процентным риском
  4. 3.3. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
  5. 16.3. СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
  6. 15.5. СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
  7. 14. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПРИ ПОМОЩИ FRA, ФЬЮЧЕРСОВ И СВОПОВ
  8. 15.УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ И ОСНОВАННЫХ НА НИХ ИНСТРУМЕНТОВ
  9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ И ОСНОВАННЫХ НА НИХ ИНСТРУМЕНТОВ
  10. ГЛАВА 16УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
  11. 1.2. Система управления банковским риском. Принципы и задачи. Этапы реализации и политика управления
  12. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ АКЦИЙ
  13. 2. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
  14. Управление риском
  15. 16.УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ АКЦИЙ
  16. Управление риском
  17. Управление риском
  18. Управление риском
  19. Управление риском
  20. Управление риском