сбалансированный вариант портфеля

Такой портфель дает оптимальное решение тем инвесторам, для которых стабиль­ность вложений и их прибыльность важны в равной мере. Указанная сбалансиро­ванность не исключает временных колебаний кривой роста, которые, как правило, не достигают сколько-нибудь крупных размеров и обычно компенсируются повы­шенной прибыльностью инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе.

При использовании этой стратегии примерно половина денег из портфеля вложены в акции на долгий срок (от одного года и более). Падение цен рассматривает­ся как возможность дополнительной покупки акций по более низким ценам. Та­ким образом, долгосрочная составляющая портфеля рассчитана на долгосрочный рост акций. Целевой уровень долгосрочной доходности при использовании такой стратегии работы с акциями находится на уровне 22-28% годовых. Риск потери капитала в случае срочной продажи акций возрастает за счет высокой доли долго­срочных вложений. Максимально возможные потери капитала в этой стратегии установлены на уровне 10%.

<< | >>
Источник: Бахрамов Ю. М., Глухов В. В.. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. 2-е изд.,2011. — 496 с.. 2011

Еще по теме сбалансированный вариант портфеля:

  1. Сбалансированный портфель
  2. Агрессивный вариант портфеля
  3. Консервативный вариант портфеля
  4. 9.2.1. Различные варианты решения одной и тон же задачи. Каком вариант наш?
  5. 3.4. Портфель ценных бумаг предприятия 3.4.1. Типы портфелей и цели портфельного инвестирования
  6. Мультипликатор сбалансированного бюджета
  7. Исследование сбалансированных стационарных состояний
  8. 19.1. УСЛОВИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РОСТА КОМПАНИИ
  9. 4.2.2.7. Индивидуальный портфель и рыночный портфель
  10. Как сбалансировать бюдже
  11. Сбалансированная система показателей
  12. Выход на стационарную траекторию сбалансированного экономического роста
  13. Система сбалансированных показателей
  14. Сбалансированный экономический рост
  15. Как рассчитать сбалансированный темп роста?
  16. 3.2.2. Структура портфеля и доходность портфеля
  17. Сбалансированная инфляция
  18. Сбалансированная экономика