6.9. Некоторые проблемы, возникающие при различении TS и DS гипотезКоррекция сезонности

В рассмотренных выше процедурах никак не затрагивался вопрос о коррекции сезонного поведения ряда, не снимаемого ни введением в модель линейного тренда ни путем дифференцирования ряда. Разумеется, данные, поступающие в распоряжение исследователя, уже могли быть подвергнуты сезонной коррекции соответствующими статистическими агенствами.
Более того, во многих странах сырые (не скорректированные на сезонность) данные просто недоступны. В то же время, при анализе данных, подвергшихся сезонному сглаживанию с использованием фильтров или с использованием специфических методик правительственных агентств, существенно больше шансов классифицировать исследуемый ряд как DS (см., например, [Ghysels, Perron (1993)]), чем при анализе сырых данных. Поэтому некоторые авторы рекомендуют по возможности вообще избегать использования сезонно-сглаженных данных ([Davidson, MacKinnon (1993)]). Более предпочтительным является использование сырых данных и устранение из них сезонности путем оценивания регрессии сырого ряда на сезонные фиктивные (dummy) переменные D1,..., D12 (если данные месячные) или D1,..., D4 (если данные квартальные). Остатки от оцененной регрессии образуют очищенный ряд, к которому можно применять изложенные выше методы. Теоретическое оправдание такого подхода при применении критерия Дики - Фуллера дано в работе [Dickey, Bell, Miller (1986)], где показано, что асимптотическое распределение статистики tф не изменяется при исключении из ряда детерминированных сезонных компонент.
<< | >>
Источник: В.П.Носко. Эконометрика. Введение в регрессионный анализ временных рядов. 2002

Еще по теме 6.9. Некоторые проблемы, возникающие при различении TS и DS гипотезКоррекция сезонности:

  1. 6.9.3. Проблема согласованности статистических выводов при различении TS и DS гипотез
  2. Фундаментальная проблема, возникающая при кредитовании малых и микропредприятий.
  3. 7 Инференция при неидентифицированности некоторых параметров при нулевой гипотезе
  4. Ошибки, возникающие при определении амортизации
  5. Риски, возникающие при ипотечном кредитовании
  6. Цели снижения возникающего кредитного риска при осуществлении кредитования
  7. 3.2. Концепция управления банковскими рисками, возникающими при ипотечном жилищном кредитовании населения
  8. Глава 3. Совершенствование управления банковскими рисками, возникающими при ипотечном жилищном кредитовании населения
  9. Приложение 3. Правила, позволяющие разрешать конфликтные ситуации, возникающие как при взаимодействии с коллегами по работе, так и с клиентами
  10. 2. ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
  11. 12-2. ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
  12. I. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И СРАВНЕНИЯ НАРОДНОГО ДОХОДА
  13. [г) ПРАВИЛЬНОЕ КОНСТАТИР ОВАНИЕ У РИКАРДО НЕКОТОРЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВВЕДЕНИЯ МАШИН ДЛЯ РАБОЧЕГО КЛАССА.НАЛИЧИЕ АПОЛОГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В РИКАРДОВСКОЙ ТРАКТОВКЕ ПРОБЛЕМЫ]
  14. Глава 6. Процедуры для различения TS и DS рядов
  15. Проблемы и достижения при внедрении системы бизнес-планирования
- Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -