§ 2. Использование фиктивных переменных в сезонном анализе


Многие экономические показатели напрямую связаны с сезонными колебаниями. Например, спрос на туристические путевки, охлажденную воду и мороженое существенно выше летом, чем зимой. Спрос на обогреватели, шубы выше зимой.
Некоторые показатели имеют существенные квартальные колебания и т. д.
Обычно сезонные колебания характерны для временных рядов. Устранение или нейтрализация сезонного фактора в таких моделях позволяет сконцентрироваться на других важных количественных и качественных характеристиках модели, в частности на общем направлении развития модели, так называемом тренде. Такое устранение сезонного фактора называется сезонной корректировкой. Существует несколько методов сезонной корректировки, одним из которых является метод фиктивных переменных.
Пусть переменная Y определяется количественной переменной X, причем эта зависимость существенно разнится по кварталам. Тогда общую модель можно представить в виде:



Заметим, что число кварталов равно четырем, следовательно, число фиктивных переменных должно быть равно трем. В нашем примере в качестве базы выбран 1 квартал. Если значения Y существенно различаются по кварталам (сезонам), то в уравнении (7.3) коэффициенты при фиктивных переменных по кварталам определяется следующими соотношениями:


Легко видеть, что в модели (7.3) рассматриваются такие ситуации, при которых квартальные различия отражаются лишь в различии свободных членов моделей.
Если же различия затрагивают и изменения коэффициента пропорциональности, то этот факт может быть отражен в следующей модели:


138
Выбор правильной формы модели регрессии является в данной ситуации достаточно серьезной проблемой, так как вполне вероятны ошибки спецификации. Наиболее рациональной практической стратегией выбора модели является следующая схема.
Вначале рассматривается модель (7.4). Определяется статистическая значимость коэффициентов. Если дифференциальные угловые коэффициенты оказываются статистически незначимыми, то переходят к модели (7.3). Если в этой модели дифференциальные свободные члены оказываются статистически незначимыми, то делают вывод, что квартальные (сезонные) изменения несущественны для рассматриваемой зависимости.
<< | >>
Источник: С. А. Бардасов. ЭКОНОМЕТРИКА: учебное пособие. 2-е изд., пере- раб. и доп. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета,2010. 264 с.. 2010

Еще по теме § 2. Использование фиктивных переменных в сезонном анализе:

  1. § 3. Тренд, сезонные колебания и фиктивные переменные
  2. § 1. Модель с одной фиктивной (бинарной) переменной
  3. ГЛАВА 7. ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ
  4. 10.2. Модели с фиктивными независимыми переменными
  5. 3.1.3. Использование в качестве платежных средств фиктивных денег
  6. 5.3. Использование в качестве платежных средств фиктивных денег
  7. 2.3. Использование в качестве платежных средств фиктивных денег
  8. 4.7. ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ ЦИКЛИЧНОСТИ И СЕЗОННОСТИ РЫНКА
  9. 22.2. Использование классификации издержек на постоянные и переменные для планирования прибыли
  10. 22.5. Принятие решений об ассортименте выпускаемой продукции (с использованием классификации издержек на постоянные и переменные)
  11. 3.2. Анализ хода экономической реформы с позиции государственного регулирования фиктивных товарно-денежных отношений
  12. Глава 4. Регрессионный анализ для стационарных объясняющих переменных
  13. Глава 7. Регрессионный анализ для нестационарных объясняющих переменных
  14. Глава 1. Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных
- Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -