3.Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы.

· Как выглядят линейная и степенная эконометрическая модели?

· Как экономически трактуются параметры линейной модели?

· Как экономически трактуются параметры степенной модели?

· Для чего используются стандартизованные коэффициенты уравнения регрессии?

· Перечислите свойства оценок коэффициентов классической модели.

· Как проверить статистическую значимость коэффициента уравнения регрессии?

· Как проверить статистическую значимость уравнения в целом?

· Каким образом осуществляется проверка эконометрической модели на автокорреляцию остатков?

· Каким образом осуществляется проверка эконометрической модели на гомоскедастичность?

· Каковы последствия применения одношагового метода наименьших квадратов в обобщенной модели?

· Какие преобразования исходных данных нужно провести в случае обнаружения автокорреляции остатков?

· Какие преобразования исходных данных нужно провести в случае обнаружения гетероскедастичности?

· В каком случае целесообразно использовать метод главных компонент?

· Каковы недостатки метода главных компонент?

· Какие характеристики временных рядов вы знаете?

· Что такое стационарный процесс?

Как выглядит автокорреляционная функция для моделей авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии-скользящего среднего?

· Что собой представляет рекурсивная модель?

· Что собой представляет взаимозависимая система уравнений?

· Каковы последствия применения одношагового МНК для оценки параметров взаимозависимой системы?

Перечислите гипотезы случайного блуждания.

· Каким образом можно проверить гипотезу о переменной структуре модели?

Что собой представляют Progit-, Logit- и Tobit-модели?

· Назовите наиболее часто используемые в эконометрике нелинейные модели?

· Каким образом строится точечный прогноз результирующего показателя по эконометрической модели?

4.Примерная тематика рефератов

· Принципы построения и использования эконометрических моделей и методов в экономических исследованиях.

· Исходные предпосылки эконометричеcкого моделирования.

· Предпосылки классической регрессионной модели.

· Классический метод наименьших квадратов.

· Свойства оценок параметров модели, полученных классическим МНК.

· Процедуры отбора факторов эконометрических моделей (на примерах).

· Критерии качества эконометрических моделей (иллюстрация использования).

· Эконометрические модели с лаговыми переменными (примеры применения).

· Проблемы оценки параметров в моделях с лаговыми переменными.

· Двухшаговый МНК. Примеры использования в моделях с лаговыми переменными.

· Предпосылки использования метода главных компонент в экономических исследованиях.

· Применение метода главных компонент в моделях рыночной конъюнктуры.

· Гипотезы финансовой эконометрики.

· Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией (примеры использования).

· Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами (примеры использования).

· Системы взаимозависимых уравнений как эконометрические модели (примеры использования).

· Методы оценки параметров взаимозависимых уравнений.

· Примеры использования рекурсивных и блочно-рекурсивных моделей в экономических исследованиях.

· Одношаговый и двухшаговый МНК в оценке параметров системы взаимозависимых уравнений (иллюстрация применения).

· Модели с переменной структурой: причины изменчивости и способы ее отображения в модели.

· Приемы обнаружения изменчивости структуры модели (на примерах).

· Модели с переключениями. Примеры использования.

· Модели с эволюционирующими коэффициентами (иллюстрация применения).

· Модели с дискретными зависимыми переменными. Примеры использования.

· Процедура прогнозирования на основе эконометрической модели (на примерах).

· Проблемы верификации прогноза.

· Точный и приближенный методы построения доверительных интервалов прогноза (примеры расчетов).

· Математическое обеспечение эконометрических моделей.

5.Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу

· Каков экономический смысл коэффициента линейной эконометрической модели?

· Что показывает коэффициент эластичности?

· Что показывает стандартизованный коэффициент уравнения регрессии?

· Перечислите предпосылки классического уравнения регрессии.

· Что такое “несмещенная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

· Что такое “эффективная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

· Что такое “состоятельная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

· Для чего в эконометрике используется критерий Стьюдента?

· Что такое “статистически значимый коэффициент уравнения регрессии”?

· Что показывает критерий Фишера?

· Для чего в эконометрике используется критерий Дарбина-Уотсона?

· Что показывает коэффициент детерминации?

· В каких случаях целесообразно применять обобщенный метод наименьших квадратов?

· Какое преобразование исходных данных нужно провести в случае обнаружения авторегрессии первого порядка у возмущающих переменных?

· Какой критерий применяется для диагностики на гетероскедастичность (непостоянство дисперсии)?

· Какая предпосылка классической регрессионной модели нарушается у модели с лаговыми переменными?

· Каковы последствия включения в модель лаговых переменных?

· Что представляют собой главные компоненты?

· Что показывает первая главная компонента?

· Что представляют собой коэффициенты при факторах в выражениях главных компонент?

· Какой метод целесообразно применять для оценки коэффициентов модели с главными компонентами?

· Каковы недостатки метода главных компонент?

· Какой вид имеет уравнение авторегрессии первого порядка?

· Какой вид имеет уравнение скользящего среднего?

· Какой вид имеет уравнение авторегрессии-скользящего среднего?

· Что такое “стационарная модель”?

· Перечислите гипотезы финансовой эконометрики.

· Что собой представляют модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией.

· Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами.

· Что представляет собой рекурсивная модель?

· Что показывает коэффициент структурной формы системы взаимозависимых уравнений?

· Что показывает коэффициент прогнозной формы системы взаимозависимых уравнений?

· Что представляют собой “модели с переменной структурой”?

· Перечислите типы моделей с переменной структурой.

· Что собой представляют модели с переключениями?

· Что собой представляют модели с эволюционирующими коэффициентами.

· Каким методом можно оценить параметры модели с переменной структурой?

· Особенности оценки параметров нелинейной модели по мето-

ду Гаусса-Зайделя.

· Градиентные методы оценки параметров нелинейной модели и представления целевой функции.

· Как определяется доверительный интервал прогноза?

III.Распределение часов курса по темам и видам работ

Количество часов
Тема Лекции практиче-ские Всего
1 2 3 4 5

1

2

3

I.Проблемы обоснования эконометрической модели.

Основные виды эконометрических моделей

Методы отбора факторов

Качественные характеристики и критерии сопоставления эконометрических моделей

1

1

1

-

4

2

1

5

3

II.Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей.
4

5

6

Процедура оценивания по МНК

Определение параметров однофакторной и двухфакторной линейных эконометрических моделей

Метод максимального правдоподобия

1

1

1

-

2

-

1

3

1

1 2 3 4 5
7 Метод моментов 1 - 1
8 Критерии адекватности эконометрической модели

1

1

2

9

III.Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестационарных ошибках.

Обобщенный МНК

1

3

4

10

11

Модели с коррелирующими ошибками

Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками

1

1

2

1

3

2

12

13

14

IY.Модели с коррелирующими факторами.

Рекурентные методы оценки параметров эконометрической модели

Метод главных компонент

Модели с лаговыми независимыми переменными

1

1

1

-

-

2

1

1

3

15

Y.Модели с лаговыми зависимыми переменными.

Проблемы построения модели с лаговыми зависимыми переменными

1

-

1

16 Методы оценки коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные

1

-

1

YI.Линейные модели временных рядов.
1 2 3 4 5
17

18

19

Стационарные временные ряды

Модели авторегрессии

Модели скользящего среднего

1

1

1

2

1

1

3

2

2

20

21

22

Модели авторегрессии-сколь-зящего среднего

Идентификация моделей авторегрессии-скользящего среднего

Переход от стационарных моделей к нестационарным.

1

1

1

1

1

-

2

2

1

23

YII.Модели финансовой эконометрики.

Объекты финансовой эконометрики

1

-

1

24

25

26

Гипотезы финансовой эконометрики

Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией.

Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами.

1

1

1

1

-

-

2

1

1

27

28

YIII.Системы взаимозависимых эконометрических моделей.

Проблемы идентификации

Ограничения на структурные переменные

1

1

2

-

3

1

29

30

Ограничения на дисперсии и ковариации

Рекурсивные системы

1

1

-

-

1

1

IX.Модели с переменной структурой.
1 2 3 4 5
31

Причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии. Проблемы идентификации моделей с переменной структурой.

1

-

1

32 Типы моделей с переменной структурой.

1

2

3

33

34

X.Модели с дискретными зависимыми переменными.

Проблемы построения моделей.

Probit-, Logit- и Tobit-модели.

1

1

-

-

1

1

35

36

XI. Методы оценки параметров нелинейных моделей

Причины нелинеаризуемости моделей

Проблемы идентификации нелинейных моделей

1

1

-

2

1

3

XII.Использование эконометрических моделей в прогнозировании и анализе социально-экономических процессов

37

38

Проблемы верификации прогноза

Точечный и интервальный прогнозы

1

1

-

4

1

5

Итого 38 34 72

IY.Форма итогового контроля — экзамен.

Y.Учебно-методическое обеспечение курса.

1.Рекомендуемая литература (основная)

* Айвазян С.А., Мхитарян В.С.Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998.

* Доугерти К. Введение в эконометрику. Учебник для вузов. М.:Инфра - М., 1999. 402 с.

* Магнус Я.Р. Эконометрика: Начальный курс. Учебное пособие для вузов.М.: Дело, 1998.

2.Рекомендуемая литература (дополнительная)

* Грубер Й. Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и эконометрию. Б.м.: Б.и., 1993. Ч.1,2,3.

* Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980. 350 с.

* Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. М.:Финансы и статистика, 1987-88. 366 с., 351 с.

* Тихомиров Н.П., Попов В.А. Методы социально-экономического прогнозирования. М.: ВЗПИ, 1993. 228 с.

3.Перечень обучающих и контролирующих компьютерных программ.

Электронная таблица Excel, программы Regre, Trend.

<< |
Источник: Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. Учебник по дисциплине “Эконометрика” / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: Изд-во Рос. экон. акад.,2002. 640 с.. 2002

Еще по теме 3.Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы.:

  1. Темы для самостоятельной работы студентаи их примерный объе
  2. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансы и кредит»
  3. Перечень вопросов контрольной работы
  4. Примерный перечень тем научно-исследовательских работ по проблемам коммуникационного менеджмента
  5. Примерный перечень вопросов к экзамену
  6. Примерный перечень вопросов к зачету.
  7. ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
  8. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
  9. ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К ГЛАВЕ 7
  10. ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К ГЛАВЕ 6
  11. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины
  12. Задания для самостоятельной работы
  13. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
- Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -