10.5. Економічний зміст операційного ризику

Операційно-технологічний ризик – це потенційний ризик для існування банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи цих технологій.

Такі недоліки можуть призвести до фінансових збитків через помилку, невчасне виконання робіт або шахрайство або стати причиною того, що інтереси банку постраждають у якийсь інший спосіб, наприклад, ділери, кредитні працівники або інші працівники банку перевищать свої повноваження або здійснюватимуть операції у порушення етичних норм або із занадто високим ризиком.

Операційно-технологічний ризик виникає також через неадекватність стратегії, політики і використання інформаційних технологій. До інших аспектів операційно-технологічного ризику належать ймовірність непередбачених подій (пожежа або стихійне лихо).

Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати відносини, що є.

Ризик репутації може привести банк (або його керівників) до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази. Цей ризик має місце на всіх рівнях організації, і тому банки повинні відповідально ставитися до своїх відносин із клієнтами та суспільством.

Сприйняття іміджу банку можна поділити на:

· сприйняття ринком, наприклад, нинішніми або потенційними клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками);

· сприйняття органами державного регулювання, наприклад, Національним банком, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими уповноваженими органами.

Юридичний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.

Банки наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених сторін (клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами).

Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення репутації та позицій банку на ринку, зменшення можливостей для розвитку і правового забезпечення виконання угод.

Стратегічний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію прийнятих рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності:

· стратегічних цілей банку;

· бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей;

· ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей та якості їх реалізації.

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняття „ризик” стосовно банківської діяльності.

2. Які Ви знаєте класифікації банківських ризиків?

3. Наведіть визначення процентного ризику банку?

4. Що означає процентний ризик зміни процентних ставок?

5. Що таке крива дохідності?

6. Які теорії пояснюють зміну конфігурації кривої дохідності?

7. Що означають базисний та опціонний процентні ризики? Наведіть приклади фінансових інструментів банку, які є джерелами цих ризиків.

8. Які Ви можете назвати традиційні методи оцінки процентного ризику? У чому полягають їх недоліки?

9. Наведіть формулу розрахунку процентного спреду.

10. Що означає показник дюрації? Як дюрацію використовують для оцінки процентного ризику?

11. У чому полягає зміст геп-аналізу? Його переваги та недоліки.

12. Які показники дозволяють оцінити валютний ризик банку?

13. Які методи використовує НБУ для регулювання валютного ризику банків?

14. Як сприйняття іміджу банку може стати джерелом ризику?

15. Які ризики пов’язані з несумлінністю банківських робітників?

16. Назвіть джерела операційно-технологічного ризику банків.

Ключові слова: банківські ризики, кредитний ризик, процентний ризик, крива дохідності, спред, геп, дюрація, матриця фондування, валютна позиція, ліміти валютної позиції, операційний ризик.

Рекомендована література: 1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 30, 32


<< | >>
Источник: Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності. 2016

Еще по теме 10.5. Економічний зміст операційного ризику:

  1. Оцінка рівня сукупного ризику: взаємодія фінансового й операційного леверіджів
  2. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ
  3. Зміст політики управління фінансовими ризиками
  4. Операційний аналіз на підприємстві. Механізм операційного важеля
  5. Операційний леверідж та принципи операційного аналізу
  6. 1.  Економічний зміст власності, її місце і роль в економічній системі
  7. Економічний зміст та методичні підходи до поняття фінансового потенціалу населення
  8. Економічний зміст, види і причини виникнення кризових явищ на підприємствах
  9. 17.Економічний зміст власності.Право власності.
  10. Ринковий ризик (або бета-ризик)
  11. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
  12. 4) Економічна теорія та економічна політика. Завдання економічної теорії в умовах перехідної економіки України.
  13. Глава 1. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
  14. Операційний важіль, та його складові
  15. 7. Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність структура та види економічних циклів .
  16. Управління операційним грошовим потоком
  17. Глава 1. Управління операційною діяльністю підприємства
  18. 33.Прибуток як економічна економічна категорія.